Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (12)

  1. Jan Neveda: Negativni binomski model
  2. Matic Skočir: Modeliranje izgube ob dogodku neplačila stanovanjskih kreditov in potencialne izboljšave
  3. Juš Pogačar: Modeliranje verjetnosti neplačila po standardih računovodskega poročanja
  4. Miha Petrič: Uporaba posplošenih linearnih modelov pri modeliranju višine škod v zavarovalništvu
  5. Črt Grahonja: Modeliranje časovnih vrst z GARCH modeli v R-u
  6. Manca Homar: Vrednotenje vpoglednih vlog in določanje replikativnega portfelja
  7. Julia Cafnik: Vrednotenje finančnih garancij in opcij v življenjskih zavarovanjih
  8. Matej Pirnat: Statistična primerjava gibanja znotrajdnevnih borznih tečajev s simuliranimi po modelu geometrijskega Brownovega gibanja
  9. Nika Šušterič: Strategija dinamičnega upravljanja izpostavljenosti portfelja
  10. Melinda Kavalir: Bayesov pristop in teorija ekstremnih vrednosti pri modeliranju velikih premoženjskih škod v pozavarovalništvu
  11. Jaša Končar: Izračun izgube ob neplačilu
  12. Živa Petkovšek: Piterbargov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma

Diplomska dela (28)

  1. Veronika Nabergoj: Listinjenje dolžniških vrednostnih papirjev
  2. Jan Perme: Modeliranje likvidnostne premije na podjetniških obveznicah
  3. Tina Hawlina: Rekordi
  4. Nadja Legan: Cramérjev izrek na realni osi
  5. Vesna Zupanc: Strategije ščitenja pri naložbenih življenjskih zavarovanjih
  6. Marvin Herzog: Pólyeve žare
  7. Timotej Oražem: Webrov problem optimalnega ustavljanja in posplošitve
  8. Jan Neveda: Izvršilna meja za ameriško prodajno opcijo
  9. Lara Dular: Problem zbiralca kuponov
  10. Taja Sečnik: Opcijske zamenjave
  11. Žiga Tručl: Ekstrapolacija obrestnih mer
  12. David Golob: Razpršenost nestanovitnosti
  13. Maša Vinter: Modeliranje sprememb cen delnic z uporabo teorije učinkovitega in teorije fraktalnega trga
  14. Lea Benedičič: Argentinske obveznice
  15. Lea Tehovnik: Binomski model in življenjska zavarovanja
  16. Tea Perko: Korelacijski koeficient pri upravljanju s tveganji
  17. Barbara Štulac: Subeksponentne porazdelitve
  18. Luka Komel: Ali je vrednost podjetja lahko negativna?
  19. Jaša Končar: Izpostavljenost Evropske centralne banke do držav v krizi
  20. Jana Praper: Snellova ovojnica za slučajne procese v diskretnem času
  21. Simon Skok: Lokalni martingali in fundamentalni izrek vrednotenja premoženja v diskretnem času
  22. Ria Sanda: Slaba banka - Irska National Asset Management Agency
  23. Nace Čebulj: Normalne inverzne Gaussove porazdelitve
  24. Melinda Kavalir: Vloga aktuarske matematike v finančni krizi
  25. Ivan Romanovski: Parrondov paradoks
  26. Anja Drozg: Ameriške opcije brez dospetja
  27. Katarina Bojc: Zaščitni portfelj za življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem
  28. Žana Štekovič: Finančna tveganja v zavarovalništvu