Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (16)

1. Živa Petkovšek: Piterbargov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma
2. Jaša Končar: Izračun izgube ob neplačilu
3. Melinda Kavalir: Bayesov pristop in teorija ekstremnih vrednosti pri modeliranju velikih premoženjskih škod v pozavarovalništvu
4. Nika Šušterič: Strategija dinamičnega upravljanja izpostavljenosti portfelja
5. Matej Pirnat: Statistična primerjava gibanja znotrajdnevnih borznih tečajev s simuliranimi po modelu geometrijskega Brownovega gibanja
6. Julia Cafnik: Vrednotenje finančnih garancij in opcij v življenjskih zavarovanjih
7. Manca Homar: Vrednotenje vpoglednih vlog in določanje replikativnega portfelja
8. Črt Grahonja: Modeliranje časovnih vrst z GARCH modeli v R-u
9. Miha Petrič: Uporaba posplošenih linearnih modelov pri modeliranju višine škod v zavarovalništvu
10. Jan Neveda: Negativni binomski model
11. Juš Pogačar: Modeliranje verjetnosti neplačila po standardih računovodskega poročanja
12. Matic Skočir: Modeliranje izgube ob dogodku neplačila stanovanjskih kreditov in potencialne izboljšave
13. Valentina Gnamuš: Monte Carlo markovske verige in njihova uporaba
14. Nik Jazbinšek: Hawkesovi procesi
15. Borut Tomc: Delni notranji model pozavarovalnice na primeru evropske nevihte
16. Urška Bele: Modeliranje terminske strukture nemških državnih obveznic z uporabo ACM modela

Diplomska dela (39)

1. Tina Bertok: Slučajne matrične igre
2. Matej Škerlep: Pariteta tveganja v portfeljih vrednostnih papirjev
3. Enej Kovač: Naključni slonji sprehodi
4. Žana Štekovič: Finančna tveganja v zavarovalništvu
5. Katarina Bojc: Zaščitni portfelj za življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem
6. Anja Drozg: Ameriške opcije brez dospetja
7. Ivan Romanovski: Parrondov paradoks
8. Melinda Kavalir: Vloga aktuarske matematike v finančni krizi
9. Nace Čebulj: Normalne inverzne Gaussove porazdelitve
10. Ria Sanda: Slaba banka - Irska National Asset Management Agency
11. Simon Skok: Lokalni martingali in fundamentalni izrek vrednotenja premoženja v diskretnem času
12. Jana Praper: Snellova ovojnica za slučajne procese v diskretnem času
13. Jaša Končar: Izpostavljenost Evropske centralne banke do držav v krizi
14. Luka Komel: Ali je vrednost podjetja lahko negativna?
15. Barbara Štulac: Subeksponentne porazdelitve
16. Tea Perko: Korelacijski koeficient pri upravljanju s tveganji
17. Lea Tehovnik: Binomski model in življenjska zavarovanja
18. Lea Benedičič: Argentinske obveznice
19. Maša Vinter: Modeliranje sprememb cen delnic z uporabo teorije učinkovitega in teorije fraktalnega trga
20. David Golob: Razpršenost nestanovitnosti
21. Žiga Tručl: Ekstrapolacija obrestnih mer
22. Taja Sečnik: Opcijske zamenjave
23. Lara Dular: Problem zbiralca kuponov
24. Jan Neveda: Izvršilna meja za ameriško prodajno opcijo
25. Timotej Oražem: Webrov problem optimalnega ustavljanja in posplošitve
26. Marvin Herzog: Pólyeve žare
27. Vesna Zupanc: Strategije ščitenja pri naložbenih življenjskih zavarovanjih
28. Nadja Legan: Cramérjev izrek na realni osi
29. Tina Hawlina: Rekordi
30. Veronika Nabergoj: Listinjenje dolžniških vrednostnih papirjev
31. Jan Perme: Modeliranje likvidnostne premije na podjetniških obveznicah
32. Jan Založnik: Trinomska drevesa in metoda končnih diferenc za vrednotenje opcij
33. Urban Merhar: Eliptične porazdelitve in Kendallov tau
34. Nejc Duščak: Realne opcije
35. Jona Gričar: Izvršitev ameriških opcij na realnih trgih
36. Stefan Đekanović: Vrednotenje evropskih opcij s procesi razvejanja
37. Lenart Zavrtanik: Zamenljivost in de Finettijev izrek
38. Tine Markočič: Lokalni čas in položaj pri enostavnem slučajnem sprehodu
39. Oskar Vavtar: Proces kitajske restavracije