Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dejan Velušček

Vseh ključnih besed je 115, ki se skupaj pojavijo 135 krat.
10 ključnih besed (8.7 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 30 krat (22.22 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x23.33%finančna matematika, matematika
2x6.67%opcije, optimizacija, Black-Scholesova formula, Black-Scholesov model, konvergenca, binomski model, ekstrapolacija, slučajni procesi
1xsolventnost, pristop stroška kapitala, marža za tveganje, škodne rezervacije, najboljša ocena rezervacij, zavarovanje, rezultat razvoja zahtevkov, Hilbertov prostor, metode Monte Carlo, ameriške opcije, neživljenjsko zavarovanje, enoletno tveganje, škodni zahtevki, hevristika, genetski algoritem, odvisnost, slučajne spremenljivke, porazdelitvena funkcija, trg električne energije, zveza enot, trikotniki razvoja zahtevkov, faktorji razvoja, Mackov model, Bayesove metode veriženja, metoda najmanjših kvadratov, Longstaff-Schwartzev algoritem, upravljanje s tveganji, linearna regresija, primerjava momentov, skoki, Monte Carlo simulacija, metoda zaokroževanja, Panjerjeva rekurzija, napaka ovijanja, eksponentno nagibanje, diskretna Fourierjeva transformacija, hitra Fourierjeva transformacija, stroga stabilnost, stabilni procesi, Lévyjevi procesi, neskončno razsežne parcialne stohastične diferencialne enačbe, optimalni statični portfelj, izvedeni finančni instrumenti, modeli HJM, terminske obrestne mere, optimalni portfelj v zveznem času, VaR omejitev, CARMA model, cene električne energije na terminskem trgu, cene električne energije na dnevnem trgu, stohastično kvadratično programiranje, vsota, statistični testi, Monte Carlo metode, visokofrekvenčno trgovanje, teorija portfelja, Bayesov izrek, markovske verige, algoritemsko trgovanje, borza, stohastični integral, opcije z mejo, delnice, trgovanje, arbitraža, končne mešane porazdelitve, aktuarska matematika, pravne osebe, filtrske metode, točkovni model, finančni kazalniki, verjetnost neplačila, upravljanje sredstev, pariteta tveganj, bonus-malus sistem, portfeljska optimizacija, minimalna varianca, enako uteževanje, Pariške opcije, Paraške opcije, German-Kohlhagnova formula, delta, valutna opcija, pričakovana vrednost, Cheuk-Vorstov algoritem, zaščitni portfelj, numerična integracija, Basel 2, vrednotenje opcij, Wienerjev proces, slučajne diferencialne enačbe, opcija s pogledom nazaj, Brownovo gibanje, Itôva lema, izrek Girsanova, stohastične diferencialne enačbe, metoda končnih diferenc, Black-Scholes, toplotna enačba, stohastična analiza, Euler-Maruyama, Monte-Carlo aproksimacija, diskontni proces, Margrabejeva formula, verjetnost