Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

1. Sanja Fidler: Recognizing visual object categories with subspace methods and a learned hierarchical shape vocabulary

MSc theses (44)

1. Tomaž Bratanič: Modelska negotovost in izračun tvegane vrednosti
2. Marina Sirk: Diskretni HJM model za vrednotenje obrestnih opcij
3. Nita Hasani: Tree methods for option pricing
4. Andraž Pirnovar: Modeliranje verjetnosti neplačila s kopulami
5. Mojca Lukšič: Tržna tveganja po solventnosti II
6. Dominika Lekše: Socially optimal investments
7. Špela Kern: Ocenjevanje izgube ob neplačilu z odločitvenim drevesom
8. Urška Smole: Upravljanje tveganj in Solventnost II
9. Vesna Rakić: Primerjava metod alokacije kapitala med zavarovalne vrste v sklopu solventnosti II
10. Doris Klančar: Uporaba posplošenega linearnega modela v zavarovalništvu
11. Zala Herga: Arbitraža na omrežjih
12. Zala Jamšek: Modeliranje operativnega tveganja s teorijo ekstremnih vrednosti v odvisnosti od atributov
13. Teja Klemenčič: Opcije na razliko : vrednotenje in varovanje pred tveganji
14. Nina Klopčič: Testiranje avtomatiziranih trgovalnih strategij ter VIX in VXX
15. Tanja Grill: Zaščita z opcijami in likvidnostni stroški
16. Maruša Povhe: Merjenje premijskega tveganja in tveganja rezervacij v okviru Solventnosti II
17. Nina Zupančič: Napovedovanje časovnih vrst s strojnim učenjem
18. Špela Podgoršek: Numerične metode za vrednotenje življenjskih zavarovanj
19. Nika Kočevar: Modeliranje umrljivosti v aktuarstvu
20. Matej Filip: Calabi-Yau raznoterosti podane kot popolni preseki v projektivnih prostorih
21. Tina Erzin: Modeliranje s kopulami
22. Aljoša Vodopija: Napovedovanje umrljivosti za manjše populacije
23. Samo Boh: Vrednotenje na OTC trgih
24. Irena Drenšek: Solventnostne kapitalske zahteve in tržno tveganje
25. Miha Eržen: Generator ekonomskih scenarijev
26. Anteja Hrvatič: Pregled in analiza občutljivosti izbranih metod za izračunavanje škodnih rezervacij premoženjskih zavarovanj
27. Jure Lečnik: Napoved urne porabe električne energije za dan vnaprej z metodami strojnega učenja
28. Andrej Maršič: Heston model derivation, discretisation and calibration in R
29. Tadej Šega: Analiza modela stresnih testov
30. Robert Kraševec: Uporaba globokih nevronskih mrež pri iskanju statistične arbitraže trga
31. Jure Podlogar: Izbor trgovalnega portfelja z uporabo ansambelskih metod strojnega učenja
32. Milica Krković: Modeliranje verjetnosti neplačila v bančnem sektorju
33. Matevž Erker: Strojno učenje : vrednotenje v zavarovalništvu
34. Timotej Oražem: Težki repi in tveganja v financah
35. David Golob: Vrednotenje diskretnih azijskih opcij z Lévyjevimi procesi
36. Katarina Pršlja: Analysing Country-Specific GDP Growth in Europe with Additive Models
37. Maruša Valant: Analiza učinkov uvedbe standarda MSRP 17 na izkaz finančnega položaja premoženjske zavarovalnice
38. Gašper Čampa: Modificirani algoritem hierarhične paritete tveganja
39. Taja Sečnik: Faktorji z vplivom na pričakovane donose evropskih bank
40. Neža Ahčin: Konstrukcija krivulje donosnosti
41. Miha Garafolj: Prepoznavanje mikro obraznih izrazov z metodami globokega učenja
42. Nejc Černe: Tropski problem lastnih vrednosti in uporaba
43. Jan Rems: Use of relaxed stochastic controls in reinforcement learning
44. Miha Šifrer: Mere tveganja

BSc theses (56)

1. Jure Babnik: Finančni instrumenti in razvoj upravljanja s tveganjem
2. Zala Stopar Špringer: Razvoj borznega trgovanja z opcijami
3. Primož Durcik: Uvod v teorijo informacij
4. Matej Filip: 27 premic na gladki kubični ploskvi
5. Blažka Hunski: Računanje realnih prevojnih točk kubičnih algebraičnih krivulj
6. Branka Janežič: Asimetrija informacij
7. Živa Mitar: Kopule
8. Robert Zorko: Program pomoči pred toksičnim premoženjem in moralni hazard v bančništvu
9. Luka Hrobat: Gibanje borznih indeksov v rastoči in padajoči fazi borznega cikla
10. Matej Pirnat: Statistična primerjava gibanj različnih borznih indeksov znotraj trgovalnega dne
11. Nina Zupančič: Finančni inženiring
12. Petra Čepon: Teorija ekstremnih vrednosti
13. Urša Medvešek: Vrednotenje podjetja Mercator
14. Nina Repovž: Kritična finančna analiza managerskega odkupa podjetja
15. Nika Šušterič: Potencial donosnosti borznega indeksa ob njegovem prehodu preko meja stabilnih ravni
16. Špela Podgoršek: Gibanje tečajev delnic znotraj trgovalnega dne z upoštevanjem vrzeli ob odprtju trga
17. Klara Pugelj: Modeli pri upravljanju portfeljev
18. Eva Veselinovič: Vrednotenje vremenskih opcij
19. Ana Ponikvar: Primerjava zavarovanja in zaščite
20. Kristina Berčič: Teorija izgledov
21. Doris Klančar: Mehurček cen
22. Mihaela Kogovšek: Vrednotenje azijskih opcij po binomski metodi s singularnimi točkami
23. Rok Vrčkovnik: Model ravnovesja pri visokofrekvenčnem trgovanju
24. Ana Brezavšček: Zamenjava variance
25. Dominika Lekše: Uvod v model trga dveh cen
26. Sabina Umek: Davkoplačevalčeva prodajna opcija in modeliranje vrednosti podjetja
27. Urška Smole: Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
28. Juš Pogačar: Uporaba Bayesove formule pri ocenjevanju stopnje poplačila slabih naložb
29. Ana Peternelj: Merjenje razpršenosti portfelja
30. Staša Palir: Izračun donosnosti naraščajočih in padajočih nizov v dnevnem gibanju borznega indeksa
31. Nina Troha: Metoda Crank-Nicolson za vrednotenje opcij
32. Nuša Rojec: Modeliranje sprememb cen delnic na delniškem trgu z uporabo multifraktalov in zvezdne enačbe
33. Stefania Strain: Arrow-Prattova mera nenaklonjenosti tveganju
34. Maja Horvatič: Implicirana binomska drevesa
35. Nina Stvarnik: Binomski model v primeru, ko delnica izplačuje dividende
36. Matic Zupančič: Uporaba Wishartovih matrik v teoriji tveganja
37. Renata Babič: Racionalne točke na kubični krivulji
38. Lucia Palme: Verižni ulomki in njihova uporaba
39. Alenka Verša: Kvadratni ostanki in uporabe
40. Sanja Mitrović: Geometrija kubičnih krivulj
41. Maruša Valant: Vrednotenje opcij na valutnih trgih
42. Živa Dvoršak: Binomski model in zaščita
43. Špela Lačen: Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti na obrestne mere
44. Jakob Jelenčič: Spletne posojilnice
45. Lara Luckmann: Model za izračun premij pri avtomobilskih zavarovanjih
46. Andraž Pirnovar: Upravljanje razpršenosti portfeljev
47. Julija Tominc: Utility representations of preferences: some results
48. Marija Janeva: Tvegani izvedeni finančni instrumenti: Primer grofije Orange County v Kaliforniji
49. Igor Klepić: Tehnična analiza gibanja valutnega trga in algoritmi trgovanja
50. Nejc Černe: Tropska geometrija
51. Tim Resnik: Model Black-Litterman in optimizacija donosa portfelja
52. Ajda Stare: Modeliranje obrestnega razpona
53. Matevž Raspet: Rangiranje z upoštevanjem negativnih povezav
54. Lana Zajc: Tvegani izvedeni finančni instrumenti: Primer podjetja Metallgesellschaft A.G.
55. Nina Velkavrh: Opcijske strategije
56. Jan Škoberne: Diskretni HJM model za vrednotenje obrestnih finančnih instrumentov

Other documents (3)

1. Tomaž Košir, Bor Plestenjak: On the singular two-parameter eigenvalue problem II
2. Michiel E. Hochstenbach, Tomaž Košir, Bor Plestenjak: Numerical methods for rectangular multiparameter eigenvalue problems, with applications to finding optimal ARMA and LTI models
3. Damjana Kokol-Bukovšek, Tomaž Košir, Blaž Mojškerc, Matjaž Omladič: Extending multivariate sub-quasi-copulas