Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

  1. Sanja Fidler: Recognizing visual object categories with subspace methods and a learned hierarchical shape vocabulary

MSc theses (44)

  1. Tomaž Bratanič: Modelska negotovost in izračun tvegane vrednosti
  2. Marina Sirk: Diskretni HJM model za vrednotenje obrestnih opcij
  3. Nita Hasani: Tree methods for option pricing
  4. Andraž Pirnovar: Modeliranje verjetnosti neplačila s kopulami
  5. Mojca Lukšič: Tržna tveganja po solventnosti II
  6. Dominika Lekše: Socially optimal investments
  7. Špela Kern: Ocenjevanje izgube ob neplačilu z odločitvenim drevesom
  8. Urška Smole: Upravljanje tveganj in Solventnost II
  9. Vesna Rakić: Primerjava metod alokacije kapitala med zavarovalne vrste v sklopu solventnosti II
  10. Doris Klančar: Uporaba posplošenega linearnega modela v zavarovalništvu
  11. Zala Herga: Arbitraža na omrežjih
  12. Zala Jamšek: Modeliranje operativnega tveganja s teorijo ekstremnih vrednosti v odvisnosti od atributov
  13. Teja Klemenčič: Opcije na razliko : vrednotenje in varovanje pred tveganji
  14. Nina Klopčič: Testiranje avtomatiziranih trgovalnih strategij ter VIX in VXX
  15. Tanja Grill: Zaščita z opcijami in likvidnostni stroški
  16. Maruša Povhe: Merjenje premijskega tveganja in tveganja rezervacij v okviru Solventnosti II
  17. Nina Zupančič: Napovedovanje časovnih vrst s strojnim učenjem
  18. Špela Podgoršek: Numerične metode za vrednotenje življenjskih zavarovanj
  19. Nika Kočevar: Modeliranje umrljivosti v aktuarstvu
  20. Matej Filip: Calabi-Yau raznoterosti podane kot popolni preseki v projektivnih prostorih
  21. Tina Erzin: Modeliranje s kopulami
  22. Aljoša Vodopija: Napovedovanje umrljivosti za manjše populacije
  23. Samo Boh: Vrednotenje na OTC trgih
  24. Irena Drenšek: Solventnostne kapitalske zahteve in tržno tveganje
  25. Miha Eržen: Generator ekonomskih scenarijev
  26. Anteja Hrvatič: Pregled in analiza občutljivosti izbranih metod za izračunavanje škodnih rezervacij premoženjskih zavarovanj
  27. Jure Lečnik: Napoved urne porabe električne energije za dan vnaprej z metodami strojnega učenja
  28. Andrej Maršič: Heston model derivation, discretisation and calibration in R
  29. Tadej Šega: Analiza modela stresnih testov
  30. Robert Kraševec: Uporaba globokih nevronskih mrež pri iskanju statistične arbitraže trga
  31. Jure Podlogar: Izbor trgovalnega portfelja z uporabo ansambelskih metod strojnega učenja
  32. Milica Krković: Modeliranje verjetnosti neplačila v bančnem sektorju
  33. Matevž Erker: Strojno učenje : vrednotenje v zavarovalništvu
  34. Timotej Oražem: Težki repi in tveganja v financah
  35. David Golob: Vrednotenje diskretnih azijskih opcij z Lévyjevimi procesi
  36. Katarina Pršlja: Analysing Country-Specific GDP Growth in Europe with Additive Models
  37. Maruša Valant: Analiza učinkov uvedbe standarda MSRP 17 na izkaz finančnega položaja premoženjske zavarovalnice
  38. Gašper Čampa: Modificirani algoritem hierarhične paritete tveganja
  39. Taja Sečnik: Faktorji z vplivom na pričakovane donose evropskih bank
  40. Neža Ahčin: Konstrukcija krivulje donosnosti
  41. Miha Garafolj: Prepoznavanje mikro obraznih izrazov z metodami globokega učenja
  42. Nejc Černe: Tropski problem lastnih vrednosti in uporaba
  43. Jan Rems: Use of relaxed stochastic controls in reinforcement learning
  44. Miha Šifrer: Mere tveganja

BSc theses (56)

  1. Jure Babnik: Finančni instrumenti in razvoj upravljanja s tveganjem
  2. Zala Stopar Špringer: Razvoj borznega trgovanja z opcijami
  3. Primož Durcik: Uvod v teorijo informacij
  4. Matej Filip: 27 premic na gladki kubični ploskvi
  5. Blažka Hunski: Računanje realnih prevojnih točk kubičnih algebraičnih krivulj
  6. Branka Janežič: Asimetrija informacij
  7. Živa Mitar: Kopule
  8. Robert Zorko: Program pomoči pred toksičnim premoženjem in moralni hazard v bančništvu
  9. Luka Hrobat: Gibanje borznih indeksov v rastoči in padajoči fazi borznega cikla
  10. Matej Pirnat: Statistična primerjava gibanj različnih borznih indeksov znotraj trgovalnega dne
  11. Nina Zupančič: Finančni inženiring
  12. Petra Čepon: Teorija ekstremnih vrednosti
  13. Urša Medvešek: Vrednotenje podjetja Mercator
  14. Nina Repovž: Kritična finančna analiza managerskega odkupa podjetja
  15. Nika Šušterič: Potencial donosnosti borznega indeksa ob njegovem prehodu preko meja stabilnih ravni
  16. Špela Podgoršek: Gibanje tečajev delnic znotraj trgovalnega dne z upoštevanjem vrzeli ob odprtju trga
  17. Klara Pugelj: Modeli pri upravljanju portfeljev
  18. Eva Veselinovič: Vrednotenje vremenskih opcij
  19. Ana Ponikvar: Primerjava zavarovanja in zaščite
  20. Kristina Berčič: Teorija izgledov
  21. Doris Klančar: Mehurček cen
  22. Mihaela Kogovšek: Vrednotenje azijskih opcij po binomski metodi s singularnimi točkami
  23. Rok Vrčkovnik: Model ravnovesja pri visokofrekvenčnem trgovanju
  24. Ana Brezavšček: Zamenjava variance
  25. Dominika Lekše: Uvod v model trga dveh cen
  26. Sabina Umek: Davkoplačevalčeva prodajna opcija in modeliranje vrednosti podjetja
  27. Urška Smole: Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
  28. Juš Pogačar: Uporaba Bayesove formule pri ocenjevanju stopnje poplačila slabih naložb
  29. Ana Peternelj: Merjenje razpršenosti portfelja
  30. Staša Palir: Izračun donosnosti naraščajočih in padajočih nizov v dnevnem gibanju borznega indeksa
  31. Nina Troha: Metoda Crank-Nicolson za vrednotenje opcij
  32. Nuša Rojec: Modeliranje sprememb cen delnic na delniškem trgu z uporabo multifraktalov in zvezdne enačbe
  33. Stefania Strain: Arrow-Prattova mera nenaklonjenosti tveganju
  34. Maja Horvatič: Implicirana binomska drevesa
  35. Nina Stvarnik: Binomski model v primeru, ko delnica izplačuje dividende
  36. Matic Zupančič: Uporaba Wishartovih matrik v teoriji tveganja
  37. Renata Babič: Racionalne točke na kubični krivulji
  38. Lucia Palme: Verižni ulomki in njihova uporaba
  39. Alenka Verša: Kvadratni ostanki in uporabe
  40. Sanja Mitrović: Geometrija kubičnih krivulj
  41. Maruša Valant: Vrednotenje opcij na valutnih trgih
  42. Živa Dvoršak: Binomski model in zaščita
  43. Špela Lačen: Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti na obrestne mere
  44. Jakob Jelenčič: Spletne posojilnice
  45. Lara Luckmann: Model za izračun premij pri avtomobilskih zavarovanjih
  46. Andraž Pirnovar: Upravljanje razpršenosti portfeljev
  47. Julija Tominc: Utility representations of preferences: some results
  48. Marija Janeva: Tvegani izvedeni finančni instrumenti: Primer grofije Orange County v Kaliforniji
  49. Igor Klepić: Tehnična analiza gibanja valutnega trga in algoritmi trgovanja
  50. Nejc Černe: Tropska geometrija
  51. Tim Resnik: Model Black-Litterman in optimizacija donosa portfelja
  52. Ajda Stare: Modeliranje obrestnega razpona
  53. Matevž Raspet: Rangiranje z upoštevanjem negativnih povezav
  54. Lana Zajc: Tvegani izvedeni finančni instrumenti: Primer podjetja Metallgesellschaft A.G.
  55. Nina Velkavrh: Opcijske strategije
  56. Jan Škoberne: Diskretni HJM model za vrednotenje obrestnih finančnih instrumentov

Other documents (3)

  1. Tomaž Košir, Bor Plestenjak: On the singular two-parameter eigenvalue problem II
  2. Michiel E. Hochstenbach, Tomaž Košir, Bor Plestenjak: Numerical methods for rectangular multiparameter eigenvalue problems, with applications to finding optimal ARMA and LTI models
  3. Damjana Kokol-Bukovšek, Tomaž Košir, Blaž Mojškerc, Matjaž Omladič: Extending multivariate sub-quasi-copulas