Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Janez Bernik

Vseh ključnih besed je 190, ki se skupaj pojavijo 226 krat.
11 ključnih besed (5.79 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 47 krat (20.8 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
13x27.66%finančna matematika
11x23.4%matematika
4x8.51%verjetnost
3x6.38%Brownovo gibanje, časi ustavljanja, kreditno tveganje
2x4.26%tveganje, skladi, binomski model, upravljanje s tveganjem, finančna kriza
1xlinearni korelacijski koeficient, mere odvisnosti, donos, finančni vzvod, upravljanje s tveganji, izpostavljenost portfelja, porazdelitve z enakomerno spreminjajočimi se repi, nacionalizacija, omejena odgovornost, delniške družbe, življenjska zavarovanja, banka Bayern Landesbank, banka Hypo Alpe Adria, težkorepe porazdelitve, dolgorepe porazdelitve, Pareto porazdelitev, subeksponentne porazdelitve, visokofrekvenčni podatki, izvršilna meja, izvedeni finančni instrumenti, vrednotenje opcijskih zamenjav, Blackov model, vrednotenje opcije, čas ustavljanja, Webrov problem, monoton problem ustavljanja, ustavljanja na zadnji spremenljivki, ameriška prodajna opcija, do tveganja nevtralna varianca, naravna varianca, test homogenosti, analiza znotrajdnevnih borznih tečajev, do tveganja nevtralno vrednotenje, simulacija števila poslov, statistično testiranje, model skritih markovskih verig, razpršenost nestanovitnosti, cenitveno jedro, geometrijsko Brownovo gibanje, simuliranje časovnih vrst tečajev, terminske pogodbe, TARGET2, struktura odvisnosti, AIG, Parrondov paradoks, igralni aparati, korelacija, Marshall-Olkinova kopula, IG porazdelitve, NIG porazdelitve, kopule, Gaussova kopula, krepki zakon velikih števil, igralni aparat z dvema ročkama, Black-Scholesov model, zavarovanje z naložbenim tveganjem, strategija minimizacije tveganja, pogojna terjatev, simetrija ameriške nakupne in prodajne opcije, opcije, markovske verige, ravnotežna porazdelitev, ergodijski izrek, tvegana posojila, NAMA, filtracije, martingali, Snellova ovojnica, lokalni martingali, tiskanje denarja, neuravnoteženost tekočih računov, Vasičkov model obrestnih mer, plačilni sistemi, problem izbire najboljše tajnice, Target posojila, arbitraža, polnost trga, neto sedanja vrednost depozitov, replikativni portfelj, slaba banka, Irska, Ho-Leejev model, Vasičkov model, ekvivalentna martingalska verjetnost, Ornstein-Uhlenbeckov proces, do tveganja nevtralna verjetnost, Monte Carlo metoda najmanjših kvadratov, premoženjsko pozavarovanje, modeliranje podatkov, splošna avtoregresivna pogojna heteroskedastičnost, skriti Markovski modeli, modeliranje, linearna regresija, regresijski model, kreditni razpon, obveznice, zavarovalnica, posplošen linearni model, zaporedje Bernoullijevih poskusov, vložitev v Poissonov proces, centralni limitni izrek, Cramérjev izrek, naložbeno življenjsko zavarovanje, minimiziranje tveganja, šibki zakon velikih števil, vsote indikatorjev, Poissonove limite, slučajne permutacije, rekordi, razpon ponudbe in povpraševanja, likvidnostna premija, krivulja preostale pričakovane izterjave, strojno učenje, verjetnost neplačila, statistično modeliranje, izguba ob dogodku neplačila, hi-kvadrat test, škodni dogodek, Kolmogorov-Smirnov test, Freyev algoritem, negativna binomska porazdelitev, MSRP 9, pričakovana kreditna izguba, zamenjava kreditnega tveganja, hipotekarno zavarovani vrednostni papirji, stopnja poplačila, numerična simulacija, tranša, subordiniranost, proces oblikovanja oslabitev., listinjeni vrednostni papirji, namenska družba, nadščitenje, integrirano tveganje, obrestna mera, terminska obrestna mera, zamenjava obrestnih mer, zavarovalno-tehnične rezervacije, pogoj Ostrowskega, Schurovo konveksna funkcija, aproksimacija, porazdelitev, problem zbiralca kuponov, homogen Poissonov proces, solventnost II, Smith-Wilsonova ekstrapolacija, Zavarovalnica, modeliranje velikih premoženjskih škod, algoritem Metropolis-Hastings, metode Monte Carlo markovskih verig, posplošena Paretova porazdelitev, teorija ekstremnih vrednosti, krivulja obrestnih mer, Nelson-Siegelova ekstrapolacija, Bayesova statistika, finančno tveganje, mera tveganja, državne obveznice, tožbe, življenjsko zavarovanje, odkupna vrednost, državni dolg, Argentina, Pólya, modeli žar, slučajni sprehodi, slučajni procesi, garancija, dospelost, integrirana repna porazdelitev, izvedeni finančni instrument, OTC trg, diskontiranje, jamstvo, FVA, izguba ob neplačilu, metoda izračuna izgube ob neplačilu na osnovi procesa razreševanja slabih naložb, CSA, optimalno ustavljanje