| 1x | | ameriška prodajna opcija, algoritem Metropolis-Hastings, modeliranje velikih premoženjskih škod, test homogenosti, ustavljanja na zadnji spremenljivki, monoton problem ustavljanja, čas ustavljanja, Webrov problem, problem izbire najboljše tajnice, optimalno ustavljanje, metode Monte Carlo markovskih verig, izvršilna meja, cenitveno jedro, razpršenost nestanovitnosti, geometrijsko Brownovo gibanje, simuliranje časovnih vrst tečajev, model skritih markovskih verig, naravna varianca, do tveganja nevtralna varianca, izvedeni finančni instrumenti, statistično testiranje, premoženjsko pozavarovanje, vrednotenje opcijskih zamenjav, Blackov model, vrednotenje opcije, solventnost II, OTC trg, izvedeni finančni instrument, diskontiranje, mera tveganja, aproksimacija, finančno tveganje, integrirana repna porazdelitev, jamstvo, dospelost, garancija, izguba ob neplačilu, metoda izračuna izgube ob neplačilu na osnovi procesa razreševanja slabih naložb, FVA, CSA, porazdelitev, problem zbiralca kuponov, Smith-Wilsonova ekstrapolacija, analiza znotrajdnevnih borznih tečajev, krivulja obrestnih mer, Nelson-Siegelova ekstrapolacija, teorija ekstremnih vrednosti, Bayesova statistika, zavarovalno-tehnične rezervacije, zamenjava obrestnih mer, Schurovo konveksna funkcija, homogen Poissonov proces, pogoj Ostrowskega, obrestna mera, terminska obrestna mera, posplošena Paretova porazdelitev, donos, NAMA, Irska, slaba banka, tvegana posojila, IG porazdelitve, kopule, NIG porazdelitve, replikativni portfelj, neto sedanja vrednost depozitov, ekvivalentna martingalska verjetnost, polnost trga, Ornstein-Uhlenbeckov proces, do tveganja nevtralna verjetnost, Ho-Leejev model, Vasičkov model, Gaussova kopula, Marshall-Olkinova kopula, opcije, ergodijski izrek, simetrija ameriške nakupne in prodajne opcije, zavarovanje z naložbenim tveganjem, pogojna terjatev, strategija minimizacije tveganja, ravnotežna porazdelitev, igralni aparat z dvema ročkama, struktura odvisnosti, korelacija, AIG, Parrondov paradoks, krepki zakon velikih števil, igralni aparati, arbitraža, lokalni martingali, težkorepe porazdelitve, subeksponentne porazdelitve, dolgorepe porazdelitve, porazdelitve z enakomerno spreminjajočimi se repi, banka Hypo Alpe Adria, Pareto porazdelitev, linearni korelacijski koeficient, mere odvisnosti, terminske pogodbe, simulacija števila poslov, odkupna vrednost, finančni vzvod, upravljanje s tveganji, izpostavljenost portfelja, banka Bayern Landesbank, nacionalizacija, neuravnoteženost tekočih računov, Target posojila, tiskanje denarja, filtracije, Snellova ovojnica, martingali, TARGET2, plačilni sistemi, delniške družbe, omejena odgovornost, življenjska zavarovanja, do tveganja nevtralno vrednotenje, Vasičkov model obrestnih mer, Monte Carlo metoda najmanjših kvadratov, visokofrekvenčni podatki, Argentina, sedlo, vrednost igre, Nashevo ravnovesje, teorija iger, Bayes, Monte Carlo, slučajne matrične igre, mejna superdifuznost, Black-Scholesova formula, evropska opcija, naključni slonji sprehodi, stohastična konvergenca, superdifuzni režim, difuzni režim, krivulja donosnosti, netvegana obrestna mera, kolektivni model rizikov, Iman-Conoverjeva metoda, delni notranji model, ameriška nakupna opcija, delnica, zgodnja izvršitev, analiza glavnih komponent, cenilni faktor, terminska struktura, teorija pričakovanj, terminska premija, afini model terminske strukture, tržna cena tveganja, cenilno jedro, naključno indeksiran proces razvejanja, rodovna funkcija, Pearsonov korelacijski koeficient, eliptična porazdelitev, Kendallov tau, realne opcije, finančne opcije, tradicionalne metode vrednotenja, slučajne diskretne verjetnostne mere, slučajne izmenljive particije, markovski procesi, lokalni časi, zamenljive slučajne spremenljivke, neskončno zamenljivo zaporedje, de Finettijev izrek, sklepna statistika, uporaba realnih opcij, Opcije, metoda najmanjših kvadratov, minimizacija variance, alokacija kapitala, S&P 500, Proces razvejanja, FAANG, pariteta tveganja, optimalen portfelj, binomska drevesa, Black-Scholes-Mertonov model, trinomska drevesa, metoda končnih diferenc, eksplicitna metoda končnih diferenc., implicitna metoda končnih diferenc, zapadlost, finančna trenja, modeliranje, skriti Markovski modeli, zaporedje Bernoullijevih poskusov, vložitev v Poissonov proces, slučajne permutacije, Poissonove limite, splošna avtoregresivna pogojna heteroskedastičnost, modeliranje podatkov, kreditni razpon, razpon ponudbe in povpraševanja, obveznice, zavarovalnica, regresijski model, posplošen linearni model, rekordi, vsote indikatorjev, slučajni sprehodi, modeli žar, enostavni slučajni sprehodi, državni dolg, tožbe, državne obveznice, Pólya, integrirano tveganje, centralni limitni izrek, šibki zakon velikih števil, Cramérjev izrek, naložbeno življenjsko zavarovanje, nadščitenje, minimiziranje tveganja, likvidnostna premija, numerična simulacija, škodni dogodek, Zavarovalnica, Kolmogorov-Smirnov test, Freyev algoritem, hi-kvadrat test, negativna binomska porazdelitev, pogojna intenzivnost, kompenzator, notranja vrednost, izvršitvena meja, Hawkesov proces, točkasti procesi, Poissonov proces, simulacija, izguba ob dogodku neplačila, krivulja preostale pričakovane izterjave, subordiniranost, namenska družba, tranša, zamenjava kreditnega tveganja, stopnja poplačila, hipotekarno zavarovani vrednostni papirji, listinjeni vrednostni papirji, proces oblikovanja oslabitev., verjetnost neplačila, strojno učenje, statistično modeliranje, MSRP 9, pričakovana kreditna izguba, življenjsko zavarovanje |
