Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

1. Janez Komelj: Aktuarsko modeliranje vsot koreliranih zavarovalnih tveganj
2. Višnja Jurić: Asymmetric double weibull distribution and its applications

Magistrska dela (37)

1. Peter Rebec: Bootstrap Hausmanovega specifikacijskega testa za regresijski model s strukturo motnje
2. Janez Komelj: Aktuarsko računanje agregatnih odškodnin in optimalnih parametrov pozavarovanja
3. Matej Šavs: Uporaba posplošenega aditivnega modela za določanje cen v zavarovalništvu
4. Mateja Slapar: Markovske verige v življenjskih zavarovanjih
5. Aleš Tomažin: Modeli stohastičnih obrestnih mer pri vrednotenju življenjskih zavarovanj
6. Goran Andrašec: Prikaz metodologije ekonometričnega modeliranja na primeru povpraševanja po denarju
7. Andreja Čič: Vrednotenje katastrofalnih izvedenih finančnih instrumentov v zavarovalništvu
8. Nina Planinšek: Optimalno pozavarovanje z vidika kapitalskih zahtev
9. Tina Hawlina: Garancije in opcije v življenjskih zavarovanjih in njihov vpliv na solventnost
10. Maša Jamnik: Določanje cen pozavarovanj avtomobilske odgovornosti
11. Vasilij Centrih: Modeliranje potresnih tveganj
12. Anja Leskovšek Kunc: Obratne stohastične diferencialne enačbe
13. Katja Kelvišar: Optimalna kontrola in njena uporaba v ekonomiji
14. Katarina Brilej: Napovedovanje cen in povpraševanja po električni energiji
15. Tim Kern: Procesi tveganja
16. Polona Škoberne: Posplošeni linearni modeli v zavarovalništvu
17. Ece Kaya: Optimal reinsurance
18. Maja Župec: Tveganje nasprotne stranke tipa 1 v standardni formuli solventnosti 2
19. Anton Poženel: Vrednotenje in obvladovanje tveganj hipotekarnih posojil z vgrajeno opcijo na obrestno kapico
20. Špela Podgoršek: Vpliv pozavarovanja na kapitalsko zahtevo pri zdravstvenih zavarovanjih
21. Nina Ključevšek: Segmentacija portfelja in vpliv na kapitalske zahteve
22. Veno Mramor: Verjetnostne mere na krožnicah, porojene s celoštevilsko mrežo
23. Ajda Prek: Agregiranje komponent solventnostnega kapitala pri premoženjskih zavarovanjih
24. Matic Zupančič: Model lokalne volatilnosti
25. Samo Seljak: Vrednotenje azijskih opcij s Hull-Whitovo metodo
26. Maja Horvatič: Uporabnost stohastičnih različic Bornhuetter-Fergusonove metode pri oblikovanju škodnih rezervacij
27. Sara Prapotnik: Izračun tržno usklajene notranje vrednosti življenjskih polic
28. Grega Saksida: Brownovo gibanje in toplotna enačba
29. Špela Škvarč: Grafne podatkovne baze s primeri uporabe v zavarovalništvu
30. Špela Dugar: Uporaba markovskih verig pri določanju matematičnih rezervacij
31. Marija Mitrovska: Spread risk and matching adjustment in solvency II
32. Klara Božič: Oblikovanje krivulj izpostavljenosti v pozavarovalništvu
33. Olja Đurić: Economics and regulation of motor third party liability insurance
34. Sanja Mihajlovska Baleska: Asset-liability management in life insurance
35. Veronika Ternik: Optimizacija potrošnje in naložb v pokojninske sklade v življenjskem ciklu posameznika
36. Svit Kunaver: Management of longevity risk with derivatives and reinsurance
37. Katja Lipovšek: Ocenjevanje pribitka za tveganje po zavarovalnem standardu IFRS 17

Diplomska dela (10)

1. Jakob Lenarčič: Vpliv obrestnih mer na življenjska zavarovanja z udeležbo pri dobičku
2. Nejc Djuzić: Zaščitni portfelj za opcije z mejo
3. Tjaša Žagar: Vrednotenje ragljastih opcij
4. Nastja Sever: Benfordov zakon
5. Matevž Erker: Računanje najbližje kovariančne matrike
6. Vid Smrke: Analiza iger na srečo
7. Maša Jamnik: Variabilne anuitete : enoten pristop k vrednotenju
8. Miha Šifrer: Optimizacija strategij super-varovanja
9. Darjan Pavšič: Stohastična optimizacija v diskretnem času
10. Špela Petan: Testiranje generatorjev izidov v igrah na srečo