Your browser does not allow JavaScript!
JavaScript is necessary for the proper functioning of this website. Please enable JavaScript or use a modern browser.
Open Science Slovenia
Open Science
DiKUL
slv
|
eng
Search
Browse
New in RUL
About RUL
In numbers
Help
Sign in
Organisation
Files
Mentors
Basic
Bibliography
Published theses
Top keywords
Keyword timeline
Co-mentors
Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.
MSc theses (5)
Vesna Zakošek:
Učinkovitost bonus-malus sistemov v avtomobilskih zavarovanjih
Riccardo Rotondo:
Changes in index composition
Vita Hočevar:
Čakalne vrste
Teja Šegula:
Ocenjevanje repov porazdelitev z metodo presežkov nad visokim pragom
Katja Miklavčič:
Napovedovanje prenehanja uporabe izbrane mobilne aplikacije
BSc theses (27)
Nikolaj Candellari:
Vrstilne statistike in tvegana vrednost
Matevž Kopač:
Opcije in upravljanje s tveganji: Primer podjetja Cephalon
Brina Pirc:
Računska zahtevnost binomskega modela
Eva Babnik:
Optimizacija portfeljev za vrednostne papirje s težkimi repi
Anja Naglič:
Ocena kreditnega tveganja in migracijske matrike
Špela Stopar:
Plačilna kriza države - Bradyjeve obveznice
Robert Kraševec:
Ho-Leejev model časovne strukture obrestnih mer
Mina Ličen:
Vpliv negativnih in odloženih bonusov na spremljanje tveganj
Zala Jamšek:
Plačilni sistemi
Filip Lenarčič:
LIBOR in vpliv finančnih kazalcev na prostih trgih
Vita Hočevar:
Vrednotenje valutnih opcij
Žiga Velkavrh:
ISDA - Mednarodno združenje za zamenjave in druge izvedene finančne instrumente
Peter Pintarič:
Zaščitni portfelj na nelikvidnih trgih
Neža Zemljič:
Bančna kriza na Irskem in Islandiji ter njene lekcije pri reševanju slovenskega bančnega sistema
Alja Balažic:
Hadamardov produkt
Silvija Orbanić:
Singularne vrednosti
Urška Bele:
Zakon ene cene
Jaša Štefan:
Kopule za končne porazdelitve
Katarina Kromar:
Indeksne opcije
Anamarija Mijatović:
Zamenljive obveznice
Dejan Gašparič:
Pogojna tvegana vrednost in optimizacija portfeljev
Filip Nose:
Grški parametri in zaščita portfelja pred tveganji
Matija Gubanec Hančič:
Kopule v modelih udarov
Tatijana Slijepčević:
Upravljanje s tveganji pri obvezniških portfeljih
Marcel Špehonja:
Mere skladnosti: Kendallov tau in Spearmanov ro
Žan Jarc:
Finančni instrumenti osnovani na razpršenosti
Gašper Potočnik:
Opcije z vrzeljo
Other documents (7)
Erich Peter Klement, Damjana Kokol-Bukovšek, Matjaž Omladič, Susanne Saminger, Nik Stopar:
Multivariate copulas with given values at two arbitrary points
Damjana Kokol-Bukovšek, Helena Šmigoc:
Symmetric nonnegative matrix trifactorization
Damjana Kokol-Bukovšek, Nik Stopar:
On the exact regions determined by Kendall's tau and other concordance measures
Damjana Kokol-Bukovšek, Nik Stopar:
On the exact region determined by Spearman's rho and Spearman's footrule
Damjana Kokol-Bukovšek, Blaž Mojškerc, Nik Stopar:
Exact upper bound for copulas with a given diagonal section
Damjana Kokol-Bukovšek, Tomaž Košir, Blaž Mojškerc, Matjaž Omladič:
Extending multivariate sub-quasi-copulas
Erich Peter Klement, Damjana Kokol-Bukovšek, Blaž Mojškerc, Matjaž Omladič, Susanne Saminger, Nik Stopar:
Coherence and avoidance of sure loss for standardized functions and semicopulas