Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript!
JavaScript je nujen za pravilno delovanje teh spletnih strani. Omogočite JavaScript ali pa uporabite sodobnejši brskalnik.
Nacionalni portal odprte znanosti
Odprta znanost
DiKUL
slv
|
eng
Iskanje
Brskanje
Novo v RUL
Kaj je RUL
V številkah
Pomoč
Prijava
Po članicah UL
Deleži
Največkrat
Datoteke
Letna poročila
Mentorstva
Osnovno
Bibliografija
Objave zaključnih del
Top ključne besede
Pojavnost ključnih besed
Komentorji
Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.
Magistrska dela (5)
Vesna Zakošek:
Učinkovitost bonus-malus sistemov v avtomobilskih zavarovanjih
Riccardo Rotondo:
Changes in index composition
Vita Hočevar:
Čakalne vrste
Teja Šegula:
Ocenjevanje repov porazdelitev z metodo presežkov nad visokim pragom
Katja Miklavčič:
Napovedovanje prenehanja uporabe izbrane mobilne aplikacije
Diplomska dela (27)
Nikolaj Candellari:
Vrstilne statistike in tvegana vrednost
Matevž Kopač:
Opcije in upravljanje s tveganji: Primer podjetja Cephalon
Brina Pirc:
Računska zahtevnost binomskega modela
Eva Babnik:
Optimizacija portfeljev za vrednostne papirje s težkimi repi
Anja Naglič:
Ocena kreditnega tveganja in migracijske matrike
Špela Stopar:
Plačilna kriza države - Bradyjeve obveznice
Robert Kraševec:
Ho-Leejev model časovne strukture obrestnih mer
Mina Ličen:
Vpliv negativnih in odloženih bonusov na spremljanje tveganj
Zala Jamšek:
Plačilni sistemi
Filip Lenarčič:
LIBOR in vpliv finančnih kazalcev na prostih trgih
Vita Hočevar:
Vrednotenje valutnih opcij
Žiga Velkavrh:
ISDA - Mednarodno združenje za zamenjave in druge izvedene finančne instrumente
Peter Pintarič:
Zaščitni portfelj na nelikvidnih trgih
Neža Zemljič:
Bančna kriza na Irskem in Islandiji ter njene lekcije pri reševanju slovenskega bančnega sistema
Alja Balažic:
Hadamardov produkt
Silvija Orbanić:
Singularne vrednosti
Urška Bele:
Zakon ene cene
Jaša Štefan:
Kopule za končne porazdelitve
Katarina Kromar:
Indeksne opcije
Anamarija Mijatović:
Zamenljive obveznice
Dejan Gašparič:
Pogojna tvegana vrednost in optimizacija portfeljev
Filip Nose:
Grški parametri in zaščita portfelja pred tveganji
Matija Gubanec Hančič:
Kopule v modelih udarov
Tatijana Slijepčević:
Upravljanje s tveganji pri obvezniških portfeljih
Marcel Špehonja:
Mere skladnosti: Kendallov tau in Spearmanov ro
Žan Jarc:
Finančni instrumenti osnovani na razpršenosti
Gašper Potočnik:
Opcije z vrzeljo
Druga dela (7)
Erich Peter Klement, Damjana Kokol-Bukovšek, Matjaž Omladič, Susanne Saminger, Nik Stopar:
Multivariate copulas with given values at two arbitrary points
Damjana Kokol-Bukovšek, Helena Šmigoc:
Symmetric nonnegative matrix trifactorization
Damjana Kokol-Bukovšek, Nik Stopar:
On the exact regions determined by Kendall's tau and other concordance measures
Damjana Kokol-Bukovšek, Nik Stopar:
On the exact region determined by Spearman's rho and Spearman's footrule
Damjana Kokol-Bukovšek, Blaž Mojškerc, Nik Stopar:
Exact upper bound for copulas with a given diagonal section
Damjana Kokol-Bukovšek, Tomaž Košir, Blaž Mojškerc, Matjaž Omladič:
Extending multivariate sub-quasi-copulas
Erich Peter Klement, Damjana Kokol-Bukovšek, Blaž Mojškerc, Matjaž Omladič, Susanne Saminger, Nik Stopar:
Coherence and avoidance of sure loss for standardized functions and semicopulas