1. Upravljanje s tveganji in negotovostjo pri evalvaciji naložbenih odločitev v nepremičninskem sektorjuAnton Rebol, 2016, magistrsko delo Ključne besede: gradbeništvo, magistrska dela, negotovost, fleksibilnost, nepovratnost, Wienerjev proces, Brownovo gibanje, realne opcije, naložbeni problem, Monte Carlo simulacija, binomski model, Black-Scholesov model, Samuelson-McKeanov model Celotno besedilo (datoteka, 3,18 MB) |
2. Statistična primerjava gibanja znotrajdnevnih borznih tečajev s simuliranimi po modelu geometrijskega Brownovega gibanjaMatej Pirnat, 2014, magistrsko delo Ključne besede: geometrijsko Brownovo gibanje, simuliranje časovnih vrst tečajev, model skritih markovskih verig, statistično testiranje, test homogenosti, analiza znotrajdnevnih borznih tečajev, visokofrekvenčni podatki, simulacija števila poslov, terminske pogodbe Celotno besedilo (datoteka, 1,28 MB) |
|
|
|
6. Vrednotenje vpoglednih vlog in določanje replikativnega portfeljaManca Homar, 2012, magistrsko delo Ključne besede: finančna matematika, Brownovo gibanje, Ornstein-Uhlenbeckov proces, do tveganja nevtralna verjetnost, Vasičkov model, Ho-Leejev model, neto sedanja vrednost depozitov, replikativni portfelj Celotno besedilo (datoteka, 875,43 KB) |
7. Modeliranje sprememb cen delnic z uporabo teorije učinkovitega in teorije fraktalnega trgaMaša Vinter, 2016, diplomsko delo Ključne besede: matematika, Brownovo gibanje, teorija učinkovitega trga, fraktali, samopodobni procesi, Hurstov eksponent, procesi z dolgoročnim spominom, R/S analiza, teorija fraktalnega trga Celotno besedilo (datoteka, 655,19 KB) |
8. Večnivojske Monte Carlo metodeMihaela Pušnik, 2016, diplomsko delo Ključne besede: matematika, numerična integracija, pričakovana vrednost, slučajni procesi, Brownovo gibanje, stohastična analiza, stohastični integral, Monte Carlo metode Celotno besedilo (datoteka, 735,94 KB) |
|
|