izpis_h1_title_alt

Vrednotenje ameriške prodajne opcije s pomočjo Gaussovih kvadraturnih formul : delo diplomskega seminarja
Tomc, Borut (Avtor), Žagar, Emil (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu, Toman, Aleš (Komentor)

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (413,86 KB)
Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:matematika, Black-Scholesov model, ameriška prodajna opcija, rekurzivni algoritem, numerična integracija, aproksimacija, Gauss-Legendrove kvadraturne formule, polinomi Čebiševa
Vrsta gradiva:Delo diplomslega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga (mb14)
Tipologija:2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Leto izida:2014
Založnik:[B. Tomc]
Št. strani:33 str.
UDK:519.6
COBISS.SI-ID:17272665 Povezava se odpre v novem oknu
Število ogledov:403
Število prenosov:424
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
:
Objavi na:AddThis
AddThis uporablja piškotke, za katere potrebujemo vaše privoljenje.
Uredi privoljenje...

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Valuing American put options using Gaussian quadrature
Ključne besede:mathematics, Black-Scholes model, American put option, recursive algorithm, numerical integration, approximation, Gauss-Legendre quadrature formula, Chebyshev polynomials

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj