izpis_h1_title_alt

Vrednotenje ameriške prodajne opcije s pomočjo Gaussovih kvadraturnih formul : delo diplomskega seminarja
ID Tomc, Borut (Avtor), ID Žagar, Emil (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu, ID Toman, Aleš (Komentor)

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (413,86 KB)
MD5: 61858FBDB4760F61155F674D4F0132BF
PID: 20.500.12556/rul/efca6240-5e04-4740-9df5-b6718c7d87aa

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:matematika, Black-Scholesov model, ameriška prodajna opcija, rekurzivni algoritem, numerična integracija, aproksimacija, Gauss-Legendrove kvadraturne formule, polinomi Čebiševa
Vrsta gradiva:Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga
Tipologija:2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Kraj izida:Ljubljana
Založnik:[B. Tomc]
Leto izida:2014
Št. strani:33 str.
PID:20.500.12556/RUL-97064 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:519.6
COBISS.SI-ID:17272665 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:18.10.2017
Število ogledov:1831
Število prenosov:544
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Valuing American put options using Gaussian quadrature
Ključne besede:mathematics, Black-Scholes model, American put option, recursive algorithm, numerical integration, approximation, Gauss-Legendre quadrature formula, Chebyshev polynomials

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj