izpis_h1_title_alt

Upravljanje razpršenosti portfeljev : delo diplomskega seminarja
Pirnovar, Andraž (Avtor), Košir, Tomaž (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (800,78 KB)
.zipZIP - Priloga, prenos (7,37 MB)

Izvleček
Razpršenost portfelja je pomemben dejavnik pri upravljanju z njim. Lahko jo predstavimo na veliko različnih načinov, v tem diplomskem delu pa se bomo osredotočili na razpršenost v odvisnosti od nekoreliranih virov tveganja, predstavljenimi z glavnimi portfelji. Ko imamo med sabo nekorelirane glavne portfelje, lahko na njihovi podlagi predstavimo razpršenost portfelja. To naredimo z eksponentom entropije razpršenostne porazdelitve, ki predstavlja približno število nekoreliranih virov tveganja. Na podlagi te vrednosti lahko izvedemo maksimizacijo z omejitvami, kjer omejitve predstavljajo portfeljske omejitve. Ko večkrat glede na investitorjeve preference tveganja zgradimo optimalni portfelj, te portfelje združimo v razpršenostno mejo. To metodo uporabimo na primeru kriptovalut, ki so med seboj zelo korelirane. Z njeno pomočjo najdemo glavne portfelje in razpršenostno mejo za uporabljene kriptovalute, hkrati pa primerjamo razpršenost glede na to metodo z razpršenostjo, ki temelji na optimalnem Sharpovem razmerju.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:razpršenost portfelja, razpršenostna porazdelitev, glavni portfelj, meja povprečje-razpršenost, kriptovaluta
Vrsta gradiva:Delo diplomslega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga (mb14)
Tipologija:2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Leto izida:2018
UDK:519.8
COBISS.SI-ID:18478681 Povezava se odpre v novem oknu
Število ogledov:359
Število prenosov:215
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
:
Objavi na:AddThis
AddThis uporablja piškotke, za katere potrebujemo vaše privoljenje.
Uredi privoljenje...

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Managing Portfolio diversification
Izvleček:
Portfolio diversification plays a crucial role in portfolio management. It can be presented in various ways, but in this thesis, the focus will be on diversification based on uncorrelated sources of risk, presented with principal portfolios. Once we have found uncorrelated principal portfolios, we can use them to present the portfolio's diversification. This can be achieved by using the exponential of the diversification distribution's entropy, which represents an approximate number of uncorrelated sources of risk. On the basis of this value, a maximization can be carried out, with restrictions representing portfolio constraints. Depending on the investor's risk preference, we build multiple optimal portfolios, which we then join into a diversification frontier. This method is then used in the example of cryptocurrencies, which are highly correlated. With its help, we find the diversification frontier for the cryptocurrencies used. At the same time, we are comparing the diversification according to this method with the one based on optimal Sharpe ratio.

Ključne besede:portfolio diversification, diversification distribution, principal portfolio, mean-diversification efficient frontier, cryptocurrency

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj