Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript!
JavaScript je nujen za pravilno delovanje teh spletnih strani. Omogočite JavaScript ali pa uporabite sodobnejši brskalnik.
Nacionalni portal odprte znanosti
Odprta znanost
DiKUL
slv
|
eng
Iskanje
Brskanje
Novo v RUL
Kaj je RUL
V številkah
Pomoč
Prijava
Modeliranje časovnih vrst z GARCH modeli v R-u : magistrsko delo
ID
Grahonja, Črt
(
Avtor
),
ID
Bernik, Janez
(
Mentor
)
Več o mentorju...
,
ID
Velušček, Dejan
(
Komentor
)
PDF - Predstavitvena datoteka,
prenos
(2,20 MB)
MD5: B3A06B04F8CFC0FDC960CE29214F027F
Galerija slik
Jezik:
Slovenski jezik
Ključne besede:
splošna avtoregresivna pogojna heteroskedastičnost
,
skriti Markovski modeli
,
modeliranje
Vrsta gradiva:
Magistrsko delo/naloga
Tipologija:
2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:
FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Kraj izida:
Ljubljana
Založnik:
[Č. Grahonja]
Leto izida:
2017
Št. strani:
X, 60 f.
PID:
20.500.12556/RUL-100856
UDK:
519.2
COBISS.SI-ID:
18074201
Datum objave v RUL:
18.04.2018
Število ogledov:
1472
Število prenosov:
520
Metapodatki:
Citiraj gradivo
Navadno besedilo
BibTeX
EndNote XML
EndNote/Refer
RIS
ABNT
ACM Ref
AMA
APA
Chicago 17th Author-Date
Harvard
IEEE
ISO 690
MLA
Vancouver
:
Kopiraj citat
Objavi na:
Sekundarni jezik
Jezik:
Angleški jezik
Ključne besede:
general autoregressive conditional heteroscedasticity
,
hidden Markov models
,
modelling
,
R
Podobna dela
Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:
Nazaj