izpis_h1_title_alt

Modeliranje časovnih vrst z GARCH modeli v R-u : magistrsko delo
ID Grahonja, Črt (Avtor), ID Bernik, Janez (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu, ID Velušček, Dejan (Komentor)

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (2,20 MB)
MD5: B3A06B04F8CFC0FDC960CE29214F027F

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:splošna avtoregresivna pogojna heteroskedastičnost, skriti Markovski modeli, modeliranje
Vrsta gradiva:Magistrsko delo/naloga
Tipologija:2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Kraj izida:Ljubljana
Založnik:[Č. Grahonja]
Leto izida:2017
Št. strani:X, 60 f.
PID:20.500.12556/RUL-100856 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:519.2
COBISS.SI-ID:18074201 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:18.04.2018
Število ogledov:1472
Število prenosov:520
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Ključne besede:general autoregressive conditional heteroscedasticity, hidden Markov models, modelling, R

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj