Modeliranje časovnih vrst z GARCH modeli v R-u : magistrsko delo

Modeliranje časovnih vrst z GARCH modeli v R-u : magistrsko delo
ID Grahonja, Črt (Avtor), ID Bernik, Janez (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

PDF - Predstavitvena datoteka, prenos (2,20 MB)
MD5: B3A06B04F8CFC0FDC960CE29214F027F

Jezik:	Slovenski jezik
Ključne besede:	splošna avtoregresivna pogojna heteroskedastičnost, skriti Markovski modeli, modeliranje
Vrsta gradiva:	Magistrsko delo/naloga
Tipologija:	2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:	FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Kraj izida:	Ljubljana
Založnik:	[Č. Grahonja]
Leto izida:	2017
Št. strani:	X, 60 f.
PID:	20.500.12556/RUL-100856
UDK:	519.2
COBISS.SI-ID:	18074201
Datum objave v RUL:	18.04.2018
Število ogledov:	1570
Število prenosov:	522
Metapodatki:
:	Kopiraj citat
Objavi na:

Sekundarni jezik

Jezik:	Angleški jezik
Ključne besede:	general autoregressive conditional heteroscedasticity, hidden Markov models, modelling, R

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj