Napredno

 
  Išči
    Enostavno iskanje


Rezultati

23 rezultatov
11 - 20 / 23
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
11. Izvršilna meja za ameriško prodajno opcijo
Jan Neveda, 2014, diplomsko delo

Ključne besede: matematika, ameriška prodajna opcija, čas ustavljanja, vrednotenje opcije, binomski model, izvršilna meja
Celotno besedilo (datoteka, 334,33 KB)

12. Vrednotenje ameriške prodajne opcije s pomočjo Gaussovih kvadraturnih formul
Borut Tomc, 2014, diplomsko delo

Ključne besede: matematika, Black-Scholesov model, ameriška prodajna opcija, rekurzivni algoritem, numerična integracija, aproksimacija, Gauss-Legendrove kvadraturne formule, polinomi Čebiševa
Celotno besedilo (datoteka, 413,86 KB)

13. Optimizacija strategij super-varovanja
Miha Šifrer, 2017, diplomsko delo

Ključne besede: matematika, finančna matematika, strategija super-varovanja, nakupna opcija, komonotonost
Celotno besedilo (datoteka, 344,16 KB)

14. Binomski model in zaščita
Živa Dvoršak, 2017, diplomsko delo

Ključne besede: finančna matematika, evropska nakupna opcija, zaščita, grški parametri, razširjeno binomsko drevo, binomski Black-Scholesov model
Celotno besedilo (datoteka, 720,89 KB)

15. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti na obrestne mere
Špela Lačen, 2017, diplomsko delo

Ključne besede: finančna matematika, izvedeni finančni instrumenti, dogovor o terminski obrestni meri, obrestna zamenjava, obrestna opcija, centralni kliring, prosti trg, centralna nasprotna stranka
Celotno besedilo (datoteka, 598,90 KB)

16. Monte Carlo metode za vrednotenje ameriških opcij
Rok Grča, 2018, magistrsko delo

Ključne besede: Monte Carlo, ameriška opcija, Brownovo gibanje, stohastično drevo, stohastična mreža, Longstaff-Schwartzev algoritem
Celotno besedilo (datoteka, 1,35 MB)

17. Izvršitev ameriških opcij na realnih trgih
Jona Gričar, 2019, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Ključne besede: ameriška nakupna opcija, zgodnja izvršitev, delnica, zapadlost, finančna trenja, izvršitvena meja, notranja vrednost
Celotno besedilo (datoteka, 626,82 KB)

18. Vrednotenje evropskih opcij s procesi razvejanja
Stefan Đekanović, 2020, diplomsko delo/naloga

Ključne besede: Proces razvejanja, Galton-Watsonov proces, rodovna funkcija, naključno indeksiran proces razvejanja, evropska opcija, Black-Scholesova formula
Celotno besedilo (datoteka, 270,29 KB)

19. Grški parametri in zaščita portfelja pred tveganji
Filip Nose, 2021, diplomsko delo/naloga

Ključne besede: evropska opcija, Black-Scholesova formula, grški parametri, zaščita pred tveganji, trgovanje z volatilnostjo
Celotno besedilo (datoteka, 498,68 KB)

20. Finančni instrumenti osnovani na razpršenosti
Žan Jarc, 2021, diplomsko delo/naloga

Ključne besede: volatilnost, ščitenje portfelja, indeks S&P 500, indeks VIX, indeksna terminska pogodba, indeksna opcija
Celotno besedilo (datoteka, 1,01 MB)
Iskanje izvedeno v 0.03 sek.
Na vrh