|
2. Uporaba metod Monte Carlo za vrednotenje opcijRok Povšič, 2013, diplomsko delo Ključne besede: opcija, metode Monte Carlo, vrednotenje, finance, računalništvo, računalništvo in informatika, računalništvo in matematika, univerzitetni študij, diplomske naloge Celotno besedilo (povezava drugam) |
|
|
5. Numerične metode za vrednotenje življenjskih zavarovanjŠpela Podgoršek, 2013, magistrsko delo Ključne besede: matematika, življenjsko zavarovanje, odkupna opcija, Monte Carlo simulacija, PDE metoda, Monte Carlo metoda najmanjših kvadratov, Black-Scholesov model Celotno besedilo (datoteka, 538,68 KB) |
|
|
8. Binomski model v primeru, ko delnica izplačuje dividendeNina Stvarnik, 2015, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, binomski model, delnice, dividende, evropska opcija, ameriška opcija Celotno besedilo (datoteka, 462,40 KB) |
9. Opcije na valutnih trgihAndrej Sedej, 2014, diplomsko delo Ključne besede: matematika, valutna opcija, Black-Scholesov model, binomski model, German-Kohlhagnova formula, delta, zaščitni portfelj Celotno besedilo (datoteka, 402,96 KB) |
|