1. Upravljanje s tveganji in negotovostjo pri evalvaciji naložbenih odločitev v nepremičninskem sektorjuAnton Rebol, 2016, magistrsko delo Ključne besede: gradbeništvo, magistrska dela, negotovost, fleksibilnost, nepovratnost, Wienerjev proces, Brownovo gibanje, realne opcije, naložbeni problem, Monte Carlo simulacija, binomski model, Black-Scholesov model, Samuelson-McKeanov model Celotno besedilo (datoteka, 3,18 MB) |
2. Finančna orodja v MATLAB-uEvita Ješe, 2011, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, MATLAB, finančna orodja, matrike, obveznice, vrednostni papirji, opcije, sedanja vrednost, prihodnja vrednost, anuitete, portfelji, Black-Scholesov model, binomski model, tveganost, donosnost, obrestna mera Celotno besedilo (datoteka, 2,53 MB) |
|
4. Pogosta vprašanja pri vrednotenju opcijUrban Ulrych, 2014, diplomsko delo Ključne besede: matematika, binomski model, zaščitni portfelj, pogojna terjatev, do tveganja nevtralne vrednosti, Black-Scholesova parcialna diferencialna enačba, volatilnost Celotno besedilo (datoteka, 432,98 KB) |
5. Opcije na valutnih trgihAndrej Sedej, 2014, diplomsko delo Ključne besede: matematika, valutna opcija, Black-Scholesov model, binomski model, German-Kohlhagnova formula, delta, zaščitni portfelj Celotno besedilo (datoteka, 402,96 KB) |
|
|