| 1x | | enostavni slučajni sprehodi, lokalni časi, markovski procesi, zamenljive slučajne spremenljivke, neskončno zamenljivo zaporedje, sklepna statistika, de Finettijev izrek, slučajne izmenljive particije, slučajne diskretne verjetnostne mere, eliptična porazdelitev, Pearsonov korelacijski koeficient, Kendallov tau, realne opcije, tradicionalne metode vrednotenja, finančne opcije, uporaba realnih opcij, Opcije, Black-Scholes-Mertonov model, binomska drevesa, trinomska drevesa, metoda končnih diferenc, implicitna metoda končnih diferenc, eksplicitna metoda končnih diferenc., optimalen portfelj, pariteta tveganja, minimizacija variance, metoda najmanjših kvadratov, alokacija kapitala, S&P 500, FAANG, Proces razvejanja, rodovna funkcija, naključno indeksiran proces razvejanja, evropska opcija, Black-Scholesova formula, naključni slonji sprehodi, stohastična konvergenca, difuzni režim, superdifuzni režim, mejna superdifuznost, slučajne matrične igre, vrednost igre, sedlo, Nashevo ravnovesje, teorija iger, Monte Carlo, Bayes, krivulja donosnosti, netvegana obrestna mera, teorija pričakovanj, terminska struktura, terminska premija, afini model terminske strukture, cenilno jedro, tržna cena tveganja, cenilni faktor, analiza glavnih komponent, Iman-Conoverjeva metoda, kolektivni model rizikov, delni notranji model, ameriška nakupna opcija, zgodnja izvršitev, delnica, zapadlost, finančna trenja, izvršitvena meja, notranja vrednost, Hawkesov proces, točkasti procesi, simulacija, Poissonov proces, kompenzator, pogojna intenzivnost, Zavarovalnica, škodni dogodek, Kolmogorov-Smirnov test, Freyev algoritem, negativna binomska porazdelitev, hi-kvadrat test, izguba ob dogodku neplačila, krivulja preostale pričakovane izterjave, strojno učenje, verjetnost neplačila, statistično modeliranje, MSRP 9, pričakovana kreditna izguba, proces oblikovanja oslabitev., listinjeni vrednostni papirji, namenska družba, subordiniranost, tranša, zamenjava kreditnega tveganja, hipotekarno zavarovani vrednostni papirji, stopnja poplačila, numerična simulacija, likvidnostna premija, razpon ponudbe in povpraševanja, kreditni razpon, obveznice, zavarovalnica, posplošen linearni model, regresijski model, modeliranje podatkov, splošna avtoregresivna pogojna heteroskedastičnost, skriti Markovski modeli, modeliranje, zaporedje Bernoullijevih poskusov, vložitev v Poissonov proces, Poissonove limite, slučajne permutacije, rekordi, vsote indikatorjev, šibki zakon velikih števil, centralni limitni izrek, Cramérjev izrek, naložbeno življenjsko zavarovanje, minimiziranje tveganja, nadščitenje, integrirano tveganje, Pólya, modeli žar, slučajni sprehodi, Argentina, državni dolg, državne obveznice, tožbe, življenjsko zavarovanje, odkupna vrednost, garancija, dospelost, izguba ob neplačilu, metoda izračuna izgube ob neplačilu na osnovi procesa razreševanja slabih naložb, CSA, FVA, jamstvo, integrirana repna porazdelitev, izvedeni finančni instrument, OTC trg, diskontiranje, mera tveganja, finančno tveganje, aproksimacija, porazdelitev, problem zbiralca kuponov, homogen Poissonov proces, Schurovo konveksna funkcija, pogoj Ostrowskega, obrestna mera, terminska obrestna mera, zamenjava obrestnih mer, zavarovalno-tehnične rezervacije, solventnost II, Smith-Wilsonova ekstrapolacija, krivulja obrestnih mer, Nelson-Siegelova ekstrapolacija, Bayesova statistika, teorija ekstremnih vrednosti, posplošena Paretova porazdelitev, premoženjsko pozavarovanje, modeliranje velikih premoženjskih škod, algoritem Metropolis-Hastings, metode Monte Carlo markovskih verig, optimalno ustavljanje, problem izbire najboljše tajnice, Webrov problem, monoton problem ustavljanja, ustavljanja na zadnji spremenljivki, ameriška prodajna opcija, čas ustavljanja, vrednotenje opcije, izvršilna meja, izvedeni finančni instrumenti, vrednotenje opcijskih zamenjav, Blackov model, do tveganja nevtralna varianca, naravna varianca, razpršenost nestanovitnosti, cenitveno jedro, geometrijsko Brownovo gibanje, simuliranje časovnih vrst tečajev, model skritih markovskih verig, statistično testiranje, test homogenosti, analiza znotrajdnevnih borznih tečajev, visokofrekvenčni podatki, simulacija števila poslov, terminske pogodbe, donos, finančni vzvod, izpostavljenost portfelja, upravljanje s tveganji, mere odvisnosti, linearni korelacijski koeficient, subeksponentne porazdelitve, težkorepe porazdelitve, dolgorepe porazdelitve, porazdelitve z enakomerno spreminjajočimi se repi, Pareto porazdelitev, banka Hypo Alpe Adria, banka Bayern Landesbank, nacionalizacija, omejena odgovornost, delniške družbe, življenjska zavarovanja, do tveganja nevtralno vrednotenje, Monte Carlo metoda najmanjših kvadratov, Vasičkov model obrestnih mer, plačilni sistemi, TARGET2, Target posojila, neuravnoteženost tekočih računov, tiskanje denarja, filtracije, martingali, Snellova ovojnica, lokalni martingali, arbitraža, polnost trga, ekvivalentna martingalska verjetnost, Ornstein-Uhlenbeckov proces, do tveganja nevtralna verjetnost, Vasičkov model, Ho-Leejev model, neto sedanja vrednost depozitov, replikativni portfelj, slaba banka, Irska, NAMA, tvegana posojila, IG porazdelitve, NIG porazdelitve, kopule, Gaussova kopula, Marshall-Olkinova kopula, korelacija, struktura odvisnosti, AIG, Parrondov paradoks, igralni aparati, krepki zakon velikih števil, igralni aparat z dvema ročkama, ravnotežna porazdelitev, ergodijski izrek, opcije, simetrija ameriške nakupne in prodajne opcije, zavarovanje z naložbenim tveganjem, strategija minimizacije tveganja, pogojna terjatev |
