izpis_h1_title_alt

Margrabejeva formula za valutne opcije : delo diplomskega seminarja
ID Mekinda, Aljaž (Avtor), ID Velušček, Dejan (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (508,05 KB)
MD5: 434EA83519AF7746008A430B2E42904C
PID: 20.500.12556/rul/f270b5b3-aeef-47bf-b221-5713560b216f

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:finančna matematika, stohastične diferencialne enačbe, Itôva lema, izrek Girsanova, toplotna enačba, Black-Scholesova formula, Margrabejeva formula, diskontni proces, Monte-Carlo aproksimacija, Euler-Maruyama
Vrsta gradiva:Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga
Tipologija:2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Kraj izida:Ljubljana
Založnik:[A. Mekinda]
Leto izida:2015
Št. strani:37 str.
PID:20.500.12556/RUL-97032 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:519.8
COBISS.SI-ID:17624409 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:18.10.2017
Število ogledov:1900
Število prenosov:648
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Margrabe formula for exchange options
Ključne besede:mathematics, stochastic differential equations, Itô lemma, Girsanov theorem, heat equation, Black-Scholes formula, Margrabe formula, state-price deflator, Monte-Carlo aproximation, Euler-Maruyama

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj