izpis_h1_title_alt

Oblikovanje optimalnega portfelja z uporabo terminskih pogodb ter evropskih nakupnih in prodajnih opcij na trgu električne energije : magistrsko delo
ID Port, Neva (Avtor), ID Velušček, Dejan (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (1,66 MB)
MD5: 7A0AF593A94F9E7033F91D8C6010A508
PID: 20.500.12556/rul/e2539905-1950-44a6-9309-591c3047358c

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:optimalni statični portfelj, optimalni portfelj v zveznem času, VaR omejitev, stohastično kvadratično programiranje
Vrsta gradiva:Magistrsko delo/naloga
Tipologija:2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Kraj izida:Ljubljana
Založnik:[N. Port]
Leto izida:2013
Št. strani:108 str.
PID:20.500.12556/RUL-96879 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:519.8
COBISS.SI-ID:16751961 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:17.10.2017
Število ogledov:2176
Število prenosov:412
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Developing optimal hedging portfolio using future contracts and European put and call options on the electricity market
Ključne besede:optimal static hedging portfolio, optimal hedging portfolio in continous time, VaR-constrain, stochastic quadratic programming

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj