Celovito modeliranje trga električne energije z Lévyjevimi procesi : magistrsko delo

Celovito modeliranje trga električne energije z Lévyjevimi procesi : magistrsko delo
ID Prislan, Lev (Avtor), ID Velušček, Dejan (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

PDF - Predstavitvena datoteka, prenos (956,79 KB)
MD5: C1D79E7020CECDCEA7FFE2558B9BCD43
PID: 20.500.12556/rul/1f40d489-ba19-4930-bd20-9c8dd761a048

Jezik:	Slovenski jezik
Ključne besede:	cene električne energije na dnevnem trgu, cene električne energije na terminskem trgu, CARMA model, Lévyjevi procesi, stabilni procesi, Monte Carlo simulacija, skoki, primerjava momentov, upravljanje s tveganji, linearna regresija
Vrsta gradiva:	Magistrsko delo/naloga
Tipologija:	2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:	FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Kraj izida:	Ljubljana
Založnik:	[L. Prislan]
Leto izida:	2013
Št. strani:	74 f.
PID:	20.500.12556/RUL-96876
UDK:	519.21
COBISS.SI-ID:	16787289
Datum objave v RUL:	17.10.2017
Število ogledov:	1660
Število prenosov:	463
Metapodatki:
:	Kopiraj citat
Objavi na:

Sekundarni jezik

Jezik:	Angleški jezik
Ključne besede:	electricity spot prices, electricity future prices, CARMA model, Lévy processes, stable processes, Monte Carlo simulation, jumps, comparison of moments, risk management, linear regression

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj