izpis_h1_title_alt

Celovito modeliranje trga električne energije z Lévyjevimi procesi : magistrsko delo
Prislan, Lev (Avtor), Velušček, Dejan (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (956,79 KB)
MD5: C1D79E7020CECDCEA7FFE2558B9BCD43
Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:cene električne energije na dnevnem trgu, cene električne energije na terminskem trgu, CARMA model, Lévyjevi procesi, stabilni procesi, Monte Carlo simulacija, skoki, primerjava momentov, upravljanje s tveganji, linearna regresija
Vrsta gradiva:Magistrsko delo/naloga (mb22)
Tipologija:2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Leto izida:2013
Založnik:[L. Prislan]
Št. strani:74 f.
UDK:519.21
COBISS.SI-ID:16787289 Povezava se odpre v novem oknu
Število ogledov:719
Število prenosov:380
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
:
Objavi na:AddThis
AddThis uporablja piškotke, za katere potrebujemo vaše privoljenje.
Uredi privoljenje...

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Ključne besede:electricity spot prices, electricity future prices, CARMA model, Lévy processes, stable processes, Monte Carlo simulation, jumps, comparison of moments, risk management, linear regression

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj