izpis_h1_title_alt

Celovito modeliranje trga električne energije z Lévyjevimi procesi : magistrsko delo
ID Prislan, Lev (Avtor), ID Velušček, Dejan (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (956,79 KB)
MD5: C1D79E7020CECDCEA7FFE2558B9BCD43
PID: 20.500.12556/rul/1f40d489-ba19-4930-bd20-9c8dd761a048

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:cene električne energije na dnevnem trgu, cene električne energije na terminskem trgu, CARMA model, Lévyjevi procesi, stabilni procesi, Monte Carlo simulacija, skoki, primerjava momentov, upravljanje s tveganji, linearna regresija
Vrsta gradiva:Magistrsko delo/naloga (mb22)
Tipologija:2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Leto izida:2013
Založnik:[L. Prislan]
Št. strani:74 f.
PID:20.500.12556/RUL-96876 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:519.21
COBISS.SI-ID:16787289 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:17.10.2017
Število ogledov:979
Število prenosov:396
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:AddThis
AddThis uporablja piškotke, za katere potrebujemo vaše privoljenje.
Uredi privoljenje...

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Ključne besede:electricity spot prices, electricity future prices, CARMA model, Lévy processes, stable processes, Monte Carlo simulation, jumps, comparison of moments, risk management, linear regression

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj