Passive investment strategies : comparing covariance matrix estimation, factor-based replication and cointegration approach to index tracking

Žličar, Blaž

Passive investment strategies : comparing covariance matrix estimation, factor-based replication and cointegration approach to index tracking
ID Žličar, Blaž (Avtor), ID Beber, Alessandro (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

, ID Masten, Igor (Komentor)

URL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/zlicar483-B.pdf Povezava se odpre v novem oknu

Jezik:	Angleški jezik
Ključne besede:	trg kapitala, investicije, strategija, portfolio, indeksi, tveganje, donos, ocene, metode, analiza, capital market, investments, strategy, portfolio, indexes, risk, yield, evaluation, methods, analysis
Vrsta gradiva:	Magistrsko delo/naloga
Tipologija:	2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:	EF - Ekonomska fakulteta
Kraj izida:	Ljubljana
Založnik:	[B. Žličar]
Leto izida:	2011
Št. strani:	68 str.
PID:	20.500.12556/RUL-40946
UDK:	336.76
COBISS.SI-ID:	19861478
Datum objave v RUL:	10.07.2015
Število ogledov:	1634
Število prenosov:	240
Metapodatki:
:	Kopiraj citat
Objavi na:

Sekundarni jezik

Jezik:	Neznan jezik
Naslov:	Pasivne naložbene strategije : primerjava kovariančno-matričnega fajktorskega,in kointegracijskega pristopa k sledenju borznih indeksov

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj