Modelling credit spreads in large bond portfolios with a dynamic factor model : master's thesis

Modelling credit spreads in large bond portfolios with a dynamic factor model : master's thesis
ID Puglisi, Giulio Carmelo (Avtor), ID Masten, Igor (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

URL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/puglisi1245-B.pdf Povezava se odpre v novem oknu

Jezik:	Angleški jezik
Ključne besede:	capital market, bonds, portfolio, theory, risk, models, data
Vrsta gradiva:	Magistrsko delo/naloga
Tipologija:	2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:	EF - Ekonomska fakulteta
Kraj izida:	Ljubljana
Založnik:	[G.C. Puglisi]
Leto izida:	2013
Št. strani:	II, 54 str.
PID:	20.500.12556/RUL-28604
UDK:	336.76
COBISS.SI-ID:	21943014
Datum objave v RUL:	11.07.2014
Število ogledov:	1720
Število prenosov:	357
Metapodatki:
:	Kopiraj citat
Objavi na:

Sekundarni jezik

Jezik:	Neznan jezik
Ključne besede:	capital market, bonds, portfolio, theory, risk, models, data

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj