Volatility forecasting with long short-term memory neural networks: A deep learning approach for financial markets : master's thesis

Oršoš, Blaž

Podrobno

Volatility forecasting with long short-term memory neural networks: A deep learning approach for financial markets : master's thesis
ID Oršoš, Blaž (Avtor), ID Marinč, Matej (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

, ID Lončarski, Igor (Član komisije za zagovor), ID Kokol-Bukovšek, Damjana (Član komisije za zagovor)

PDF - Predstavitvena datoteka, prenos (1,66 MB)
MD5: AA2774AE58686425785F94DE6D98257D

Jezik:	Angleški jezik
Ključne besede:	capital market, options, trading, models, information technology, neural networks, yield, risk
Vrsta gradiva:	Magistrsko delo/naloga
Tipologija:	2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:	EF - Ekonomska fakulteta
Kraj izida:	Ljubljana
Založnik:	B. Oršoš
Leto izida:	2025
Št. strani:	1 spletni vir (1 datoteka PDF (IV, 51, 8 str.)
PID:	20.500.12556/RUL-177463
UDK:	336.76
COBISS.SI-ID:	257182979
Datum objave v RUL:	23.12.2025
Število ogledov:	45
Število prenosov:	5
Metapodatki:
:	Kopiraj citat
Objavi na:

Sekundarni jezik

Jezik:	Slovenski jezik
Naslov:	Napovedovanje volatilnosti z nevronsko mrežo z dolgim kratkoročnim spominom: pristop globokega učenja na finančnih trgih
Ključne besede:	trg kapitala, opcije, trgovanje, modeli, informacijska tehnologija, nevronske mreže, donos, tveganje

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj