izpis_h1_title_alt

Robustne mere tveganja : delo diplomskega seminarja
Kodrič, Žiga (Avtor), Škulj, Damjan (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (391,87 KB)

Izvleček
V globaliziranem finančnem svetu so primerne in učinkovite mere tveganja osrednjega pomena za njegovo stabilnost. V zadnjem času se vse več poudarka daje lastnostim, katerim naj bi mere tveganja zadoščale. V mojem delu diplomskega seminarja predstavim eno izmed njih in sicer robustnost. Mera tveganja je robustna, če je neobčutljiva na napačno specifikacijo modela in na majhne spremembe podatkov. Robustnost zagotavlja, da so vse finančne institucije obravnavane enako, glede na tveganje, ki so mu izpostavljene. Zato je smiselna zahteva za mere tveganja, ki so predpisane z baselskimi dogovori. Gre za mednarodne finančne dogovore, ki urejajo regulacijo bank. V delu diplomskega seminarja preučim robustnost pomembnejših mer tveganja in pokažem, da so mere tveganja iz baselskih dogovorov robustne.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:mera tveganja, tvegana vrednost, baselski dogovori, robustnost
Vrsta gradiva:Diplomsko delo/naloga (mb11)
Organizacija:FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Leto izida:2019
UDK:519.8
COBISS.SI-ID:18670169 Povezava se odpre v novem oknu
Število ogledov:321
Število prenosov:147
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
:
Objavi na:AddThis
AddThis uporablja piškotke, za katere potrebujemo vaše privoljenje.
Uredi privoljenje...

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Robust risk measures
Izvleček:
In globalized financial world, adequate and effective risk measures are central to its stability. More and more emphasis has recently been put on the characteristics which risk measures should fulfill. In my diploma seminar I introduce one of them, robustness. A risk measure is robust if it is insensitive to wrong specification of the model and small changes in data. It ensures that all financial institutions are treated equally, given the risks they bear. Robustness therefore makes sense for risk measures that are prescribed by the Basel agreements. These are international financial agreements governing the regulation of banks. In the Diploma Seminar thesis, I examine the robustness of major risk measures and show that the measures prescribed by Basel agreements are robust.

Ključne besede:risk measure, value at risk, Bassel accords, robustness

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj