Heston model derivation, discretisation and calibration in R : magistrsko delo

Maršič, Andrej (avtor), Košir, Tomaž (mentor), Velušček, Dejan (komentor), Soucek, Michael (komentor)

• Jezik: Angleški jezik
• Ključne besede: Heston model, financial modelling, stochastic differential equation, discretisation scheme, simulation, R
• Vrsta gradiva: Magistrsko delo/naloga
• Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
• Organizacija: FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
• Kraj izida: Ljubljana
• Založnik: [A. Maršič]
• Leto izida: 2017
• Št. strani: 76 str.
• PID: 20.500.12556/RUL-100872
• UDK: 519.8
• COBISS.SI-ID: 18127961
• Datum objave v RUL: 18.04.2018

Sekundarni jezik

• Jezik: Slovenski jezik
• Naslov: Hastonov model: izpeljava, diskretizacija in kalibriranje v R
• Ključne besede: Hestonov model, finančno modeliranje, stohastične diferencialne enačbe, diskretizacijske sheme, simulacija, R