Forecasting government bond spreads in a data-rich environment using the three-pass regression filter : master's thesis

Gomboc, Marina

Forecasting government bond spreads in a data-rich environment using the three-pass regression filter : master's thesis
ID Gomboc, Marina (Avtor), ID Masten, Igor (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

URL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/gomboc2639-B.pdf Povezava se odpre v novem oknu

Jezik:	Angleški jezik
Ključne besede:	capital market, securities, bonds, yield, economic forecasting, econometrics, methods, data, sampling, regression analysis
Vrsta gradiva:	Magistrsko delo/naloga
Tipologija:	2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:	EF - Ekonomska fakulteta
Kraj izida:	Ljubljana
Založnik:	[M. Gomboc]
Leto izida:	2017
Št. strani:	II, 75, 14 str.
PID:	20.500.12556/RUL-100436
UDK:	336.76
COBISS.SI-ID:	24318950
Datum objave v RUL:	27.03.2018
Število ogledov:	1734
Število prenosov:	225
Metapodatki:
:	Kopiraj citat
Objavi na:

Sekundarni jezik

Jezik:	Slovenski jezik
Naslov:	Napovedovanje pribitkov 10-letnih državnih obveznic v podatkovno bogatem okolju s tro-stopenjskim regresijskim filtrom
Ključne besede:	trg kapitala, vrednostni papirji, obveznice, donos, ekonomska predvidevanja, ekonometrija, metode, podatki, vzorčenje, regresijske analize

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj