|
|
|
14. Margrabejeva formula za valutne opcijeAljaž Mekinda, 2015, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, stohastične diferencialne enačbe, Itôva lema, izrek Girsanova, toplotna enačba, Black-Scholesova formula, Margrabejeva formula, diskontni proces, Monte-Carlo aproksimacija, Euler-Maruyama Celotno besedilo (datoteka, 508,05 KB) |
15. Opcije z mejoŠpela Rotovnik, 2015, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, opcije, opcije z mejo, Pariške opcije, Paraške opcije, Black-Scholes, metoda končnih diferenc Celotno besedilo (datoteka, 375,33 KB) |
|
17. Visokofrekvenčno trgovanjeBlaž Blažič, 2015, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, visokofrekvenčno trgovanje, algoritemsko trgovanje, borza, arbitraža, trgovanje, delnice Celotno besedilo (datoteka, 722,87 KB) |
18. Opcije na valutnih trgihAndrej Sedej, 2014, diplomsko delo Ključne besede: matematika, valutna opcija, Black-Scholesov model, binomski model, German-Kohlhagnova formula, delta, zaščitni portfelj Celotno besedilo (datoteka, 402,96 KB) |
|
20. Večnivojske Monte Carlo metodeMihaela Pušnik, 2016, diplomsko delo Ključne besede: matematika, numerična integracija, pričakovana vrednost, slučajni procesi, Brownovo gibanje, stohastična analiza, stohastični integral, Monte Carlo metode Celotno besedilo (datoteka, 735,94 KB) |