Napredno

 
  Išči
    Enostavno iskanje


Rezultati

724 rezultatov
661 - 670 / 724
Na začetekNa prejšnjo stran63646566676869707172Na naslednjo stranNa konec
661. Vrednotenje vpoglednih vlog in določanje replikativnega portfelja
Manca Homar, 2012, magistrsko delo

Ključne besede: finančna matematika, Brownovo gibanje, Ornstein-Uhlenbeckov proces, do tveganja nevtralna verjetnost, Vasičkov model, Ho-Leejev model, neto sedanja vrednost depozitov, replikativni portfelj
Celotno besedilo (datoteka, 875,43 KB)

662. Newcombov problem in kvantna teorija iger
Branka Škufca, 2012, magistrsko delo

Ključne besede: Newcombov problem, kvantna teorija iger, zapornikova dilema
Celotno besedilo (datoteka, 381,56 KB)

663. Numerična integracija Heath-Jarrow-Morton modela obrestnih mer
Maja Smrke Humar, 2013, magistrsko delo

Ključne besede: terminske obrestne mere, modeli HJM, izvedeni finančni instrumenti, neskončno razsežne parcialne stohastične diferencialne enačbe
Celotno besedilo (datoteka, 540,72 KB)

664. Modeliranje umrljivosti v aktuarstvu
Nika Kočevar, 2013, magistrsko delo

Ključne besede: umrljivost, moč umrljivosti, verjetnost preživetja, pričakovana življenjska doba, napovedovanje umrljivosti, stohastični modeli, Lee-Carterjev model
Celotno besedilo (datoteka, 759,81 KB)

665. Oblikovanje optimalnega portfelja z uporabo terminskih pogodb ter evropskih nakupnih in prodajnih opcij na trgu električne energije
Neva Port, 2013, magistrsko delo

Ključne besede: optimalni statični portfelj, optimalni portfelj v zveznem času, VaR omejitev, stohastično kvadratično programiranje
Celotno besedilo (datoteka, 1,66 MB)

666. Vrednotenje finančnih garancij in opcij v življenjskih zavarovanjih
Julia Cafnik, 2013, magistrsko delo

Ključne besede: življenjska zavarovanja, do tveganja nevtralno vrednotenje, binomski model, Monte Carlo metoda najmanjših kvadratov, Vasičkov model obrestnih mer
Celotno besedilo (datoteka, 538,27 KB)

667. Vrednotenje opcij na urne produkte električne enrgije v okviru analize rentabilnosti plinskih elektrarn
Gregor Cigut, 2013, magistrsko delo

Ključne besede: urna cena električne energije, proces z neodvisnimi prirastki, evropska nakupna opcija, Monte Carlo simulacije
Celotno besedilo (datoteka, 1,84 MB)

668. Celovito modeliranje trga električne energije z Lévyjevimi procesi
Lev Prislan, 2013, magistrsko delo

Ključne besede: cene električne energije na dnevnem trgu, cene električne energije na terminskem trgu, CARMA model, Lévyjevi procesi, stabilni procesi, Monte Carlo simulacija, skoki, primerjava momentov, upravljanje s tveganji, linearna regresija
Celotno besedilo (datoteka, 956,79 KB)

669. Koordinirano vzorčenje
Anja Naglič, 2013, magistrsko delo

Ključne besede: matematika, statistika, vzorčenje, vzorčni načrt, enostavno slučajno vzorčenje, stratificirano slučajno vzorčenje, obremenitev poročevalskih enot, stalna slučajna števila, pozitivna koordinacija, negativna koordinacija, rotacija, SAMU, pristranskost
Celotno besedilo (datoteka, 1,45 MB)

670. Numerične metode za vrednotenje življenjskih zavarovanj
Špela Podgoršek, 2013, magistrsko delo

Ključne besede: matematika, življenjsko zavarovanje, odkupna opcija, Monte Carlo simulacija, PDE metoda, Monte Carlo metoda najmanjših kvadratov, Black-Scholesov model
Celotno besedilo (datoteka, 538,68 KB)
Iskanje izvedeno v 0.15 sek.
Na vrh