1 - 2 / 2 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1. Vrednotenje finančnih garancij in opcij v življenjskih zavarovanjih Julia Cafnik, 2013, magistrsko delo Ključne besede: življenjska zavarovanja, do tveganja nevtralno vrednotenje, binomski model, Monte Carlo metoda najmanjših kvadratov, Vasičkov model obrestnih mer |
2. Vrednotenje vpoglednih vlog in določanje replikativnega portfelja Manca Homar, 2012, magistrsko delo Ključne besede: finančna matematika, Brownovo gibanje, Ornstein-Uhlenbeckov proces, do tveganja nevtralna verjetnost, Vasičkov model, Ho-Leejev model, neto sedanja vrednost depozitov, replikativni portfelj |