1 - 2 / 2 1 |
1. Value-at-risk Manca Homar, 2010, diplomsko delo Ključne besede: value-at-risk, tržno tveganje, mera tveganja, stopnja zaupanja, časovni horizont, kreditni VAR, likvidnostni VAR, operativni VAR, pogojni VAR |
2. Vrednotenje vpoglednih vlog in določanje replikativnega portfelja Manca Homar, 2012, magistrsko delo Ključne besede: finančna matematika, Brownovo gibanje, Ornstein-Uhlenbeckov proces, do tveganja nevtralna verjetnost, Vasičkov model, Ho-Leejev model, neto sedanja vrednost depozitov, replikativni portfelj |