|
|
3. Margrabejeva formula za valutne opcijeAljaž Mekinda, 2015, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, stohastične diferencialne enačbe, Itôva lema, izrek Girsanova, toplotna enačba, Black-Scholesova formula, Margrabejeva formula, diskontni proces, Monte-Carlo aproksimacija, Euler-Maruyama Celotno besedilo (datoteka, 508,05 KB) |
4. Opcije na valutnih trgihAndrej Sedej, 2014, diplomsko delo Ključne besede: matematika, valutna opcija, Black-Scholesov model, binomski model, German-Kohlhagnova formula, delta, zaščitni portfelj Celotno besedilo (datoteka, 402,96 KB) |
|
6. Razvoj borznega trgovanja z opcijamiZala Stopar Špringer, 2021, diplomsko delo Ključne besede: CBOE, CBOT, opcije, Black-Scholesova formula, inovacije, indeksne
opcije, trgovanje, elektronske opcijske borze, širjenje CBOE Celotno besedilo (datoteka, 1,29 MB) |
|
8. Opcije z vrzeljoGašper Potočnik, 2022, diplomsko delo Ključne besede: opcije z vrzeljo, izvršilna cena, sprožilna cena, nakupne/prodajne opcije, Black-Scholesova formula, pariteta nakupnih in prodajnih opcij, grški parametri Celotno besedilo (datoteka, 346,85 KB) |