Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript!
JavaScript je nujen za pravilno delovanje teh spletnih strani. Omogočite JavaScript ali pa uporabite sodobnejši brskalnik.
Nacionalni portal odprte znanosti
Odprta znanost
DiKUL
slv
|
eng
Iskanje
Brskanje
Novo v RUL
Kaj je RUL
V številkah
Pomoč
Prijava
Celovito modeliranje trga električne energije z Lévyjevimi procesi : magistrsko delo
ID
Prislan, Lev
(
Avtor
),
ID
Velušček, Dejan
(
Mentor
)
Več o mentorju...
PDF - Predstavitvena datoteka,
prenos
(956,79 KB)
MD5: C1D79E7020CECDCEA7FFE2558B9BCD43
PID:
20.500.12556/rul/1f40d489-ba19-4930-bd20-9c8dd761a048
Galerija slik
Jezik:
Slovenski jezik
Ključne besede:
cene električne energije na dnevnem trgu
,
cene električne energije na terminskem trgu
,
CARMA model
,
Lévyjevi procesi
,
stabilni procesi
,
Monte Carlo simulacija
,
skoki
,
primerjava momentov
,
upravljanje s tveganji
,
linearna regresija
Vrsta gradiva:
Magistrsko delo/naloga
Tipologija:
2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:
FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Kraj izida:
Ljubljana
Založnik:
[L. Prislan]
Leto izida:
2013
Št. strani:
74 f.
PID:
20.500.12556/RUL-96876
UDK:
519.21
COBISS.SI-ID:
16787289
Datum objave v RUL:
17.10.2017
Število ogledov:
1567
Število prenosov:
433
Metapodatki:
Citiraj gradivo
Navadno besedilo
BibTeX
EndNote XML
EndNote/Refer
RIS
ABNT
ACM Ref
AMA
APA
Chicago 17th Author-Date
Harvard
IEEE
ISO 690
MLA
Vancouver
:
Kopiraj citat
Objavi na:
Sekundarni jezik
Jezik:
Angleški jezik
Ključne besede:
electricity spot prices
,
electricity future prices
,
CARMA model
,
Lévy processes
,
stable processes
,
Monte Carlo simulation
,
jumps
,
comparison of moments
,
risk management
,
linear regression
Podobna dela
Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:
Nazaj