izpis_h1_title_alt

Modeliranje kreditnega tveganja : delo diplomskega seminarja
ID Gartner, Žiga (Avtor), ID Perman, Mihael (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (457,66 KB)
MD5: B131455363DCE891E42B84EC4EF8AD1E

Izvleček
Upravljanje s tveganji je ena od ključnih predpostavk za dolgoročni obstoj finančnih institucij. Kreditno tveganje, tj. tveganje izgube ali neugodne spremembe v finančnem položaju podjetij, zaradi nihanj v finančnem položaju nasprotnih strank in dolžnikov, ki so jim podjetja izpostavljena, je ena od večjih skupin tveganj, ki so jim izpostavljene zavarovalnice in banke. V diplomski nalogi si bomo ogledali direktivo Solventnost 2 in sporazum Basel 3, ki v zavarovalniškem in bančnem tveganju urejata upravljanje s tveganji. Poleg tega bomo predstavili modele za ovrednotenje tveganja nasprotne stranke, preverili ali obstaja kakšna optimalna prerazporeditev izpostavljenosti za minimiziranje kapitalskega pribitka tveganja nasprotne stranke, ter ovrednotili kreditno tveganje v praktičnem primeru.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:kreditno tveganje, Ter Bergov model, funkcija šoka, izpostavljenost tveganju, Solventnost II, Basel III
Vrsta gradiva:Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga
Tipologija:2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Leto izida:2023
PID:20.500.12556/RUL-150443 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:519.8
COBISS.SI-ID:164741891 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:17.09.2023
Število ogledov:869
Število prenosov:69
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Credit risk modelling
Izvleček:
Risk management is one of the key prerequisites for the stability of financial institutions. Credit risk, that is the risk of loss or risk of negative change in financial position of a company, caused by fluctuations in financial positions of its counterparties or lenders, is one of the more important groups of risk for insurance companies and banks. In this thesis, we will describe the Solvency 2 Directive in the insurance sector and the Basel 3 Accord in the banking sector. In addition, we will analyse the corresponding counterparty credit risk models and determine if there exists an optimal portfolio of credit risk exposures for credit risk minimisation. Lastly, we will demonstrate a counterparty credit risk calculation in a practical case.

Ključne besede:credit risk, Ter Berg’s model, shock function, risk exposure, Solvency II, Basel III

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj