Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript!
JavaScript je nujen za pravilno delovanje teh spletnih strani. Omogočite JavaScript ali pa uporabite sodobnejši brskalnik.
Repozitorij Univerze v Ljubljani
Nacionalni portal odprte znanosti
Odprta znanost
DiKUL
slv
|
eng
Iskanje
Brskanje
Novo v RUL
Kaj je RUL
V številkah
Pomoč
Prijava
Podrobno
Obratne stohastične diferencialne enačbe : magistrsko delo
ID
Leskovšek Kunc, Anja
(
Avtor
),
ID
Perman, Mihael
(
Mentor
)
Več o mentorju...
PDF - Predstavitvena datoteka,
prenos
(730,26 KB)
MD5: 21F89CAF280885796C6EC4C93798FFD9
Galerija slik
Izvleček
Obratne stohastične diferencialne enačbe so poseben tip stohastičnih diferencialnih enačb, pri katerih imamo dano končno vrednost, ki se uporabljajo v finančnih modelih, ekonomskih problemih, stohastični kontroli, stohastičnih diferencialnih igrah itd. V tem delu si bomo pogledali, pod katerimi pogoji obstaja enolična rešitev za obratne stohastične diferencialne enačbe in nekaj primerov iz financ. Nato bomo definirali stohastično kontrolo ter dve glavni metodi, s katerima jo lahko rešujemo: dinamično programiranje ter Pontrjaginov stohastični princip maksimuma. Na koncu si bomo pogledali povezavo med obratnimi stohastičnimi diferencialnimi enačbami in stohastično kontrolo.
Jezik:
Slovenski jezik
Ključne besede:
obratne stohastične diferencialne enačbe
,
stohastična kontrola
,
Hamiltonian sistema
,
dinamično programiranje
,
Pontrjaginov stohastični princip maksimuma.
Vrsta gradiva:
Magistrsko delo/naloga
Tipologija:
2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:
FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Leto izida:
2022
PID:
20.500.12556/RUL-135068
UDK:
519.2
COBISS.SI-ID:
98100483
Datum objave v RUL:
19.02.2022
Število ogledov:
1814
Število prenosov:
163
Metapodatki:
Citiraj gradivo
Navadno besedilo
BibTeX
EndNote XML
EndNote/Refer
RIS
ABNT
ACM Ref
AMA
APA
Chicago 17th Author-Date
Harvard
IEEE
ISO 690
MLA
Vancouver
:
LESKOVŠEK KUNC, Anja, 2022,
Obratne stohastične diferencialne enačbe : magistrsko delo
[na spletu]. Magistrsko delo. [Dostopano 24 julij 2025]. Pridobljeno s: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=135068
Kopiraj citat
Objavi na:
Sekundarni jezik
Jezik:
Angleški jezik
Naslov:
Backward stochastic differential equations
Izvleček:
Backward stochastic differential equations are a special type of stochastic differential equations, in which the terminal value is already given, that are used in financial models, economic problems, stochastic control, stochastic differential games, etc. In this thesis we are going to look at the conditions under which there is a unique solution for the backward stochastic differential equations and some examples from finance. Then we will define stochastic control and two main methods with which we can solve it. These methods are dynamic programming and Pontryagin stochastic maximum principle. At the end, we will take a look at the connection between backward stochastic differential equations and stochastic control.
Ključne besede:
backward stochastic differential equations
,
stochastic control
,
the Hamiltonian of the system
,
dynamic programming
,
Pontryagin stochastic maximum principle.
Podobna dela
Podobna dela v RUL:
Optimalno upravljanje s pomočjo dinamičnega programiranja
Snellova ovojnica za slučajne procese v diskretnem času
Optimalna kontrola in njena uporaba v ekonomiji
Planiranje zalog z metodo diskretnega determinističnega dinamičnega programiranja
Spodbujevano učenje v vodenju in optimizaciji procesov
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:
A new alternating suboptimal dynamic programming algorithm with applications for feature selection
Problem izomorfizma podgrafov ravninskih grafov
Bonsma, Paul; Paulusma, Daniël: Using contracted solution graphs for solving reconfiguration problems. (English summary) Acta Inform. 56 (2019), no. 7-8, 619-648.
Dynamic discrete inventory control model with deterministic and stochastic demand in pharmaceutical distribution
Najmanjša dominantna množica kraljic
Nazaj