Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript!
JavaScript je nujen za pravilno delovanje teh spletnih strani. Omogočite JavaScript ali pa uporabite sodobnejši brskalnik.
Repozitorij Univerze v Ljubljani
Nacionalni portal odprte znanosti
Odprta znanost
DiKUL
slv
|
eng
Iskanje
Brskanje
Novo v RUL
Kaj je RUL
V številkah
Pomoč
Prijava
Podrobno
Kopule v modelih udarov : delo diplomskega seminarja
ID
Gubanec Hančič, Matija
(
Avtor
),
ID
Kokol-Bukovšek, Damjana
(
Mentor
)
Več o mentorju...
,
ID
Mojškerc, Blaž
(
Komentor
)
PDF - Predstavitvena datoteka,
prenos
(6,86 MB)
MD5: 092FCB58950DCDC95094CB118A95324D
Galerija slik
Izvleček
V delu predstavimo kopule in njihovo uporabo v modelih udarov. Ime kopula izvira iz latinske besede za 'vez' ali 'povezavo', kar v grobem tudi opiše njihov namen. Kopule definiramo in prek Sklarovega izreka vpeljemo v svet verjetnosti in porazdelitvenih funkcij. Za lažjo predstavo se srečamo z bolj znanimi kopulami in jih vizualno predstavimo v obliki prostorskih grafov, nivojnic in razsevnih diagramov. Vpeljemo jih v modele udarov in na primerih prikažemo njihovo uporabno vrednost. Z modeli udarov predstavimo prihod udara v nek sistem. Glede na vrsto in porazdelitev časov udarov ter število in vrsto komponent razlikujemo različne modele. V tem delu se bomo srečali z dvokomponentnimi sistemi in glede na učinek in porazdelitev časov udarov ločili tri primere. Za različne modele udarov definiramo kopule in z njihovo pomočjo povežemo porazdelitvene funkcije življenjskih dob v porazdelitveno funkcijo življenjske dobe sistema.
Jezik:
Slovenski jezik
Ključne besede:
kopule
,
modeli udarov
,
Marshallova kopula
,
maksmin kopula
,
Marshall-Olkinova kopula
,
analiza preživetja
,
nivojnice
,
razsevni diagrami
Vrsta gradiva:
Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga
Tipologija:
2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:
FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Leto izida:
2019
PID:
20.500.12556/RUL-110741
UDK:
519.2
COBISS.SI-ID:
18821721
Datum objave v RUL:
19.09.2019
Število ogledov:
1850
Število prenosov:
303
Metapodatki:
Citiraj gradivo
Navadno besedilo
BibTeX
EndNote XML
EndNote/Refer
RIS
ABNT
ACM Ref
AMA
APA
Chicago 17th Author-Date
Harvard
IEEE
ISO 690
MLA
Vancouver
:
GUBANEC HANČIČ, Matija, 2019,
Kopule v modelih udarov : delo diplomskega seminarja
[na spletu]. Diplomsko delo. [Dostopano 3 julij 2025]. Pridobljeno s: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=110741
Kopiraj citat
Objavi na:
Sekundarni jezik
Jezik:
Angleški jezik
Naslov:
Copulas in shock models
Izvleček:
We introduce copulas and their usage in shock models. The name copula derives from the latin word for 'link' or 'tie', which roughly describes their purpose. We define copulas and introduce them to the world of probability and distribution functions via the Sklar theorem. To get a clearer picture of what copulas are, we get to know some of the more famous copulas and see their visual representations in the form of spatial graphs, contour plots and scatterplots. We introduce copulas to shock models and show their usability via examples. Via shock models we introduce arrivals of shocks into systems. Based on the type and distribution of shock arrival times and number and types of components we distinguish different models. In this thesis we will get acquintanced with two-component systems, and based on effects and the distribution of shock arrival times we will define three different models. We define copulas for different shock models and through their application bind multiple univariate distribution functions into one distribution function of the system.
Ključne besede:
copulas
,
shock models
,
Marshall copula
,
maxmin copula
,
Marshall-Olkin copula
,
survival analysis
,
contour plots
,
scatterplots
Podobna dela
Podobna dela v RUL:
Gaussove mere na Hilbertovih prostorih
Brownova kovariančna razdalja
Optotermična manipulacija posameznih submikronskih delcev
Anizotropna difuzija kroglic v feromagnetnem tekočem kristalu
Ameriške opcije brez dospetja
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:
Difuzijsko omejena agregacija
Semi-analytical method for solving Fokker-Planck's equations
Uporaba Kalmanovega filtra pri vrednotenju izbranih finančnih instrumentov
Primerjava modela z Brownovim gibanjem in ARIMA modelom na primeru napovedovanja cen delnic
Martingali z diskretnim časom
Nazaj