31 - 33 / 33 1234 |
31. Black-Litterman portfolio optimization model Jaka Gogala, 2010, diplomsko delo Ključne besede: Black-Litterman model, mean-variance optimization, multivariate normal distribution, Bayes' rule |
32. Kopule s predpisanimi singularnostmi Erik Langerholc, 2019, magistrsko delo/naloga Ključne besede: kopula, Sklarov izrek, singularna mera |
33. Uporaba Lévyjevih procesov v finančni matematiki Rok Okorn, 2019, doktorsko delo/naloga Ključne besede: Lévyjevi procesi, stohastični integrali, stohastične diferencialne enačbe, ameriške opcije, finančni instrumenti, variabilne rente, ESG, GMWB |