Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript!

JavaScript je nujen za pravilno delovanje teh spletnih strani. Omogočite JavaScript ali pa uporabite sodobnejši brskalnik.





Vrsta gradiva:
Jezik:
Išči po:		Išči
	Prikaži samo rezultate s celotnim besedilom	Enostavno iskanje

65 rezultatov

1 - 10 / 65

1 2 3 4 5 6 7

1. Slučajne matrične igre
Tina Bertok, 2020, diplomsko delo

Ključne besede: slučajne matrične igre, vrednost igre, sedlo, Nashevo ravnovesje, teorija iger
Celotno besedilo (datoteka, 8,54 MB)

2. Pariteta tveganja v portfeljih vrednostnih papirjev
Matej Škerlep, 2021, diplomsko delo

Ključne besede: optimalen portfelj, pariteta tveganja, minimizacija variance, metoda najmanjših kvadratov, alokacija kapitala, S&P 500, FAANG
Celotno besedilo (datoteka, 1,51 MB)

3. Naključni slonji sprehodi
Enej Kovač, 2020, diplomsko delo

Ključne besede: slučajni procesi, naključni slonji sprehodi, stohastična konvergenca, difuzni režim, superdifuzni režim, mejna superdifuznost
Celotno besedilo (datoteka, 654,95 KB) Gradivo ima več datotek! Več...

4. Finančna tveganja v zavarovalništvu
Žana Štekovič, 2016, diplomsko delo

Ključne besede: finančna matematika, upravljanje s tveganjem, mera tveganja, finančno tveganje, aproksimacija, porazdelitev
Celotno besedilo (datoteka, 394,29 KB)

5. Zaščitni portfelj za življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem
Katarina Bojc, 2011, diplomsko delo

Ključne besede: zavarovanje z naložbenim tveganjem, strategija minimizacije tveganja, pogojna terjatev
Celotno besedilo (datoteka, 1,03 MB)

6. Piterbargov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma
Živa Petkovšek, 2016, magistrsko delo

Ključne besede: finančna matematika, CSA, FVA, jamstvo, integrirana repna porazdelitev, izvedeni finančni instrument, OTC trg, diskontiranje
Celotno besedilo (datoteka, 949,96 KB)

7. Izračun izgube ob neplačilu
Jaša Končar, 2016, magistrsko delo

Ključne besede: izguba ob neplačilu, metoda izračuna izgube ob neplačilu na osnovi procesa razreševanja slabih naložb, kreditno tveganje
Celotno besedilo (datoteka, 1,85 MB)

8. Bayesov pristop in teorija ekstremnih vrednosti pri modeliranju velikih premoženjskih škod v pozavarovalništvu
Melinda Kavalir, 2015, magistrsko delo

Ključne besede: Bayesova statistika, teorija ekstremnih vrednosti, posplošena Paretova porazdelitev, premoženjsko pozavarovanje, modeliranje velikih premoženjskih škod, algoritem Metropolis-Hastings, metode Monte Carlo markovskih verig
Celotno besedilo (datoteka, 962,50 KB)

9. Strategija dinamičnega upravljanja izpostavljenosti portfelja
Nika Šušterič, 2014, magistrsko delo

Ključne besede: finančna matematika, tveganje, donos, finančni vzvod, izpostavljenost portfelja
Celotno besedilo (datoteka, 683,36 KB)

10. Statistična primerjava gibanja znotrajdnevnih borznih tečajev s simuliranimi po modelu geometrijskega Brownovega gibanja
Matej Pirnat, 2014, magistrsko delo

Ključne besede: geometrijsko Brownovo gibanje, simuliranje časovnih vrst tečajev, model skritih markovskih verig, statistično testiranje, test homogenosti, analiza znotrajdnevnih borznih tečajev, visokofrekvenčni podatki, simulacija števila poslov, terminske pogodbe
Celotno besedilo (datoteka, 1,28 MB)

Iskanje izvedeno v 0.04 sek.