1 rezultat
1 - 1 / 1   1  |
1. Modeliranje časovnih vrst z GARCH modeli v R-u Črt Grahonja, 2017, magistrsko delo Ključne besede: splošna avtoregresivna pogojna heteroskedastičnost, skriti Markovski modeli, modeliranje |
Iskanje izvedeno v 0.02 sek.
Na vrh