1 - 1 / 1 1 |
1. Uporaba Lévyjevih procesov v finančni matematiki Rok Okorn, 2019, doktorsko delo/naloga Ključne besede: Lévyjevi procesi, stohastični integrali, stohastične diferencialne enačbe, ameriške opcije, finančni instrumenti, variabilne rente, ESG, GMWB |