|
|
|
|
|
|
67. Uporaba Lévyjevih procesov v finančni matematikiRok Okorn, 2019, doktorska disertacija Ključne besede: Lévyjevi procesi, stohastični integrali, stohastične diferencialne enačbe, ameriške opcije, finančni instrumenti, variabilne rente, ESG, GMWB Celotno besedilo (datoteka, 573,02 KB) |
68. Razvoj borznega trgovanja z opcijamiZala Stopar Špringer, 2021, diplomsko delo Ključne besede: CBOE, CBOT, opcije, Black-Scholesova formula, inovacije, indeksne
opcije, trgovanje, elektronske opcijske borze, širjenje CBOE Celotno besedilo (datoteka, 1,29 MB) |
69. Trinomska drevesa in metoda končnih diferenc za vrednotenje opcijJan Založnik, 2021, diplomsko delo Ključne besede: Opcije, Black-Scholesov model, Black-Scholes-Mertonov model, binomska drevesa, trinomska drevesa, metoda končnih diferenc, implicitna metoda končnih diferenc, eksplicitna metoda končnih diferenc. Celotno besedilo (datoteka, 2,27 MB) |
|