1 - 4 / 4 1 |
1. Model Black-Litterman in optimizacija donosa portfelja Tim Resnik, 2020, undergraduate thesis Keywords: portfeljska teorija, model Black-Litterman, inverzna optimizacija, mere tveganja |
2. Kopule Živa Mitar, 2010, undergraduate thesis Keywords: kopula, Sklarjev izrek, mere odvisnosti za kopule, družine kopul, upravljanje tržnega tveganja, upravljanje kreditnega tveganja |
3. Koherentne mere tveganja Sabina Javornik, 2016, undergraduate thesis Keywords: finančna matematika, tveganje, mera tveganja, sprejemljive množice, koherentne mere tveganja, tvegana vrednost VaR, pogojna tvegana vrednost CVaR |
4. Dinamične mere tveganja Matic Skočir, 2014, undergraduate thesis Keywords: finančna matematika, mere tveganja, statične mere, dinamične mere, množice sprejemljivih pozicij, koherentnost, konveksnost, časovna konsistentnost |