1 - 3 / 3 1 |
1. Ekstrapolacija obrestnih mer Žiga Tručl, 2015, undergraduate thesis Keywords: finančna matematika, obrestna mera, terminska obrestna mera, zamenjava obrestnih mer, zavarovalno-tehnične rezervacije, solventnost II, Smith-Wilsonova ekstrapolacija, krivulja obrestnih mer, Nelson-Siegelova ekstrapolacija |
2. Modeliranje terminske strukture nemških državnih obveznic z uporabo ACM modela Urška Bele, 2019, master's thesis/paper Keywords: krivulja donosnosti, netvegana obrestna mera, teorija pričakovanj, terminska struktura, terminska premija, afini model terminske strukture, cenilno jedro, tržna cena tveganja, cenilni faktor, linearna regresija, analiza glavnih komponent |
3. Diskretni HJM model za vrednotenje obrestnih opcij Marina Sirk, 2022, master's thesis/paper Keywords: obrestna kapica, obrestno dno, obrestni izvedeni finančni instrumenti, do tveganja nevtralno vrednotenje, terminska obrestna mera |