Keywords: terminske obrestne mere, modeli HJM, izvedeni finančni instrumenti, neskončno razsežne parcialne stohastične diferencialne enačbeFull text (file, 540,72 KB)
Keywords: finančna matematika, stohastične diferencialne enačbe, Itôva lema, izrek Girsanova, toplotna enačba, Black-Scholesova formula, Margrabejeva formula, diskontni proces, Monte-Carlo aproksimacija, Euler-MaruyamaFull text (file, 508,05 KB)
Keywords: matematika, stohastične parcialne diferencialne enačbe, strukture regularnosti, Daubechiesjini valčkiFull text (file, 584,84 KB)
Keywords: Lévyjevi procesi, stohastični integrali, stohastične diferencialne enačbe, ameriške opcije, finančni instrumenti, variabilne rente, ESG, GMWBFull text (file, 573,02 KB)
Keywords: obratne stohastične diferencialne enačbe, stohastična kontrola, Hamiltonian sistema, dinamično programiranje, Pontrjaginov stohastični princip maksimuma.Full text (file, 730,26 KB)