1 - 2 / 2 1 |
1. Numerična integracija Heath-Jarrow-Morton modela obrestnih mer Maja Smrke Humar, 2013, master's thesis Keywords: terminske obrestne mere, modeli HJM, izvedeni finančni instrumenti, neskončno razsežne parcialne stohastične diferencialne enačbe |
2. Uporaba Daubechiesjinih valčkov v strukturah regularnosti Erik Langerholc, 2017, undergraduate thesis Keywords: matematika, stohastične parcialne diferencialne enačbe, strukture regularnosti, Daubechiesjini valčki |