31 - 34 / 34 ![]() ![]() ![]() ![]() |
31. Black-Litterman portfolio optimization model Jaka Gogala, 2010, undergraduate thesis Keywords: Black-Litterman model, mean-variance optimization, multivariate normal distribution, Bayes' rule |
32. Kopule s predpisanimi singularnostmi Erik Langerholc, 2019, master's thesis Keywords: kopula, Sklarov izrek, singularna mera |
33. Uporaba Lévyjevih procesov v finančni matematiki Rok Okorn, 2019, doctoral dissertation Keywords: Lévyjevi procesi, stohastični integrali, stohastične diferencialne enačbe, ameriške opcije, finančni instrumenti, variabilne rente, ESG, GMWB |
34. Extending multivariate sub-quasi-copulas Damjana Kokol-Bukovšek, Tomaž Košir, Blaž Mojškerc, Matjaž Omladič, 2024, original scientific article Keywords: mathematics, multivariate analysis, copulas, quasi-copulas, multivariate copulas, imprecise copulas, patchwork |