| 1x | | likvidnostni stroški, regresijska drevesa, nadzaščita, klasifikacijska drevesa, avtomatizirana trgovalna strategija, upravljanje portfelja, omejitve game, zaščita z opcijami, točke končnega reda, testiranje strategij, K-kratni validacijski postopek, lastna ocena tveganja in solventnosti, notranji model, Nagell-Lutzov izrek, podjetju specifični parametri, SMAPE, k-najbližjih sosedov, energetski trg, japonski svečniki, padajoči trend, naraščajoči trend, porazdelitev donosov, odporne ravni, CAPM, podporne ravni, algoritem vnazajšnjega prileganja, kaznovana funkcija verjetja, opcija na razliko, varovanje pred tveganji, VXX, eksotična opcija, operativno tveganje, atributi, model preseganja mejne vrednosti, VIX, metode končnih diferenc, racionalni igralec, merjenje tveganj, ameriška opcija, evropska opcija, pričakovana koristnost, upravljanje tveganj, multifraktalni model donosnosti premoženja, zvezdna enačba, multifraktali, mere nenaklonjenosti tveganju, zahtevani solventnostni kapital, dividende, subsidies, monopolist, government, capacity optimization, optimal investment, delniško tveganje, delnice, ekonomski kapital, banke, arbitraža, omrežja, Bayesova statistika, upravljanje z zalogami, informacijska prednost, Wishartova porazdelitev, rekombinirano binomsko drevo, evropske opcije, metoda Crank-Nicolson, time optimization, visokofrekvenčno trgovanje, vzorčna kovariančna matrika, Markovitzev model, Eulerjeva alokacija, proporcionalna alokacija, valutni tečaj, število vrednostnih papirjev, kointegracija, CVaR, oblikovanje cen v zavarovalništvu, posplošen linearni model, analiza na grafih, večslojni perceptron, subjektivna verjetnost, centralni limitni izrek, porazdelitev težkega repa, slučajni sprehodi, tehnični kazalci, izčrpana vrzel, Fisher-Tippettov izrek, vrh nad mejo, porazdelitvene lastnosti, bikovi in medvedji trgi, borzni indeksi, strategije na opcijah, finančni inženiring, odcepna vrzel, ubežna vrzel, model povprečje-varianca, točka minimalne variance, funkcija izplačila, prilegajoča se porazdelitev, CAT indeksi, faktorski modeli, ATP model, vrzeli, pogosta vrzel, trendi, Black-Littermanov model, CAPM model, analiza odnosov, markovska stikala, Sklarjev izrek, mere odvisnosti za kopule, kopula, Mordellov izrek, transcendentna števila, družine kopul, upravljanje tržnega tveganja, testiranje, finančno posredništvo, informacije, asimetrija, upravljanje kreditnega tveganja, algebraična števila, Evklidov algoritem, projektivna raznoterost, tritangentna ravnina, gladke kubične ploskve, invariante, prevojne točke, dvojna šesterka, triedrski par, iracionalna števila, racionalna števila, verižni ulomki, razpih, indeksi dnevnih stopinj, vremenske opcije, cena povpraševanja, indeks sprejemljivosti, cena ponudbe, model trga dveh cen, davkoplačevalčeva prodajna opcija, zamenjava variance, delta varovanje, pričakovana življenjska doba, stohastični modeli, verjetnost preživetja, moč umrljivosti, umrljivost, tehnična stopnja, kriteriji tveganja, Bayesov izrek, kreditno tveganje, mera diverzifikacije, Meuccijev pristop, PCA metoda, razreševanje slabih terjatev, slabitve naložb, izračun premije, avtomobilska odgovornost, stopnja poplačila, odločitveno drevo, Lee-Carterjev model, življenjsko zavarovanje, Lucas-Lehmerjev test, Gaussova vsota, Legendrov simbol, kvadratni ostanki, modularna aritmetika, singularne točke, mehurček cen, nepremičninski mehurček, internetni mehurček, tulipomanija, naftni mehurček, Harrison-Krepsov model, diplomske naloge, univerzitetni študij, Monte Carlo metoda najmanjših kvadratov, valuta, PDE metoda, Monte Carlo simulacija, odkupna opcija, finančni trg, algoritmi trgovanja, računalništvo in matematika, računalništvo in informatika, računalništvo, tehnični indikatorji, informacijsko-teoretični pristopi, verjetnost slabega posojila, Libor, OIS, Perron-Frobeniusov izrek, ireducibilna matrika, stohastične matrike, Libor-OIS razpon, predkrizni model, sistemsko tveganje, bančni donosi, modeliranje z več krivuljami., pokrizni model, konvergenca potenčne metode, naključni sprehod, tveganje nasprotne stranke, razpon, kreditna kriza, finančna kriza, koherentna mera tveganja, krivulja donosnosti, prisotnost večih krivulj, potenčna metoda, usmerjeni grafi, interpolacija, zankanje, Bayesov pristop k izbiri modela, podatki bančnega nadzora, smooth functions, interval, estimator, additive models, parametric models, testing, matrix, ansambelsko učenje, Gaussova kvadraturna formula, Lévyjevi procesi, Azijske opcije, regression, škodene rezervacije., Leto nastanka škod, hierarhična pariteta tveganja, Black-Litterman model, optimizacija portfelja, Mednarodni standard računovodskega poročanja-Zavarovalne pogodbe, neživljensko zavarovanje, razvojno leto, prilagoditev za tveganje, obveznost za preostanek kritja, obveznost za nastale škode, konveksna mera tveganja, mere tveganja, naložbeni sklad, CBOE, strategija trgovanja z osnovnim sredstvom in denarjem, vzvod, povratni repo posel, CBOT, inovacije, Upravljanje s tveganjem, širjenje CBOE, elektronske opcijske borze, indeksne
opcije, repo posel, bankrot, izguba, prodajna opcija, nakupna opcija, strategije, do tveganja nevtralno vrednotenje, terminska obrestna mera, mere skladnosti, hidrologija, kopulni modeli, Sklarov izrek, option pricing, Cox-Ross-Rubinstein model, izguba ob podaljšanju ščitenja, dobiček ob podaljšanju ščitenja, količnik ščitenja pred tveganjem, stroški držanja pozicije, priročnostni donos, parne konstrukcije kopul, trtne kopule, inverzna optimizacija, model Black-Litterman, portfeljska teorija, Monte Carlo metode, bazično tveganje, ščitenje pred tveganjem, tropska matrika, ščitenje, opcijska obrestna zamenjava, tree methods, tropska lastna vrednost, tropski lastni vektor, strojni vid, mikro obrazni izrazi, globoko učenje, matrika za primerjanje parov, meta-učenje, izbor portfelja., Cape Cod metoda, generator ekonomskih scenarijev, Bornhuetter-Fergusonova metoda, naivna metoda, metoda veriženja, eno faktorski Hull-Whitov model, kalibracija scenarijev, zaporedna pogajanja, rezervacija, kapitalske zahteve, solventnost 2, razvojni trikotniki, škodni proces, metoda podpornih vektorjev, SVM, simulation, discretisation scheme, stochastic differential equation, SVR, poraba elektrike, IBNR, škodne rezervacije, xgboost, predprocesiranje podatkov, ravnovesna cena, stohastično optimalno upravljanje, obrestna opcija, centralni kliring, obrestna zamenjava, dogovor o terminski obrestni meri, izposojevalec, prosti trg, centralna nasprotna stranka, Brownovo gibanje, binomski Black-Scholesov model, razširjeno binomsko drevo, evropska nakupna opcija, zahtevana donosnost, slabo posojilo, Gaussove mešanice, mešani populacijski modeli umrljivosti, agregatni likvidnostni šoki, vrednotenje na prostih trgih, algoritmi maksimalnega pričakovanja, bonus-malus, spletne posojilnice, rekurzija, primanjkljaj ob propadu, verjetnost propada, financial modelling, Heston model, posplošeni linearni model, rudarjenje podatkov, kriptovaluta, meja povprečje-razpršenost, glavni portfelj, prečno preverjanje, naključni gozdovi, markovska veriga, metoda pomožnih vektorjev, diskriminantna analiza, analiza kreditnega tveganja, razpršenostna porazdelitev, razpršenost portfelja, teorija ekstremne vrednosti, pričakovan izpad, normalna porazdelitev, težkorepe porazdelitve, EVT, testiranje modelov, Debreu separability, Nachbin-Uryshon approach, continuity, utility function, klasifikacija, tropska geometrija, Fréchetovi razredi, modelska negotovost, Kopula, statistična arbitraža, globoke nevronske mreže, algoritem prerazporeditve, meje tveganih vrednosti, izpostavljenost, kapital, Baselski sporazum, stresni testi, Shannon, optimalno, Bézoutjev izrek, tropska krivulja, tropski polinom, tropski polkolobar, entropija, Huffman, Kraftova neenakost, kodiranje, koda, informacija, devizni tečaji |
