izpis_h1_title_alt

Numerična integracija Heath-Jarrow-Morton modela obrestnih mer : magistrsko delo
ID Smrke Humar, Maja (Avtor), ID Velušček, Dejan (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (540,72 KB)
MD5: C76E4A5CF30C74B43290A136FB9FD67B
PID: 20.500.12556/rul/06975301-5d3e-4bec-a0be-b4cb78d58ee6

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:terminske obrestne mere, modeli HJM, izvedeni finančni instrumenti, neskončno razsežne parcialne stohastične diferencialne enačbe
Vrsta gradiva:Magistrsko delo/naloga
Tipologija:2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Kraj izida:Ljubljana
Založnik:[M. Smrke Humar]
Leto izida:2013
Št. strani:68 str.
PID:20.500.12556/RUL-96885 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:519.8
COBISS.SI-ID:16694361 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:17.10.2017
Število ogledov:2408
Število prenosov:571
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Ključne besede:forward rates, HJM framework, interest rate derivatives, infinite dimensional partial differential stochastic equations

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj