Statistična primerjava gibanja znotrajdnevnih borznih tečajev s simuliranimi po modelu geometrijskega Brownovega gibanja : magistrsko delo

Pirnat, Matej (avtor), Bernik, Janez (mentor)

• Jezik: Slovenski jezik
• Ključne besede: geometrijsko Brownovo gibanje, simuliranje časovnih vrst tečajev, model skritih markovskih verig, statistično testiranje, test homogenosti, analiza znotrajdnevnih borznih tečajev, visokofrekvenčni podatki, simulacija števila poslov, terminske pogodbe
• Vrsta gradiva: Magistrsko delo/naloga
• Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
• Organizacija: FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
• Kraj izida: Ljubljana
• Založnik: [M. Pirnat]
• Leto izida: 2014
• Št. strani: 48 str.
• PID: 20.500.12556/RUL-96836
• UDK: 519.2
• COBISS.SI-ID: 17206361
• Datum objave v RUL: 16.10.2017

Sekundarni jezik

• Jezik: Angleški jezik
• Naslov: Statistical comparison of intraday stock price movement with simulations of a geometric Brownian motion
• Ključne besede: geometric Brownian motion, simulation of price movement, hidden Markov chain model, statistical testing, test of homogeneity, intraday quotes analysis, high-frequency data, simulation of trading volume, futures contracts